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外汇市场与外汇交易 套算汇率的计算 例1：已知EUR/USD=1.2920/60 USD/JPY =107.50/70 求：EUR/ JPY的报价。 根据上面的原则，应该采用同边相乘的方法。 EUR/ JPY的买入价为138.89（1.2920×107.50） EUR/ JPY的卖出价为139.58（1.2960×107.70） 因此，EUR/ JPY = 138.89/58。 套算汇率的计算 已知 USD/HKD =7.7820/40 USD/CAD =1.2110/30 求：CAD/HKD的报价。 根据上面的原则，应该采用交叉相除的方法。哪个价格作为分子，哪个价格作为分母呢？ CAD/HKD的买入价为6.4155（7.7820÷1.2130） CAD/HKD的卖出价为6.4277（7.7840÷1.2110） 外汇头寸、多头和空头 直接套汇 假设某日纽约外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2430/50，伦敦外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2360/80。若不考虑其他交易费用，纽约某银行进行100万欧元的套汇交易可以获得的多少收入？如果伦敦外汇市场的即期汇率为EUR/USD=1.2340/60，交易者能够从中获利吗？ 间接套汇 假设香港外汇市场即期汇率USD/HKD=7.7500/800，纽约外汇市场EUR/USD=1.2340/60，伦敦外汇市场EUR/HKD=9.8220/40。如果不考虑其他费用，若某一交易方以100万美元进行套汇，可以获得多少利润？如果是100万港币或者100万欧元，其盈利率又是多少呢？ 即期对远期掉期的汇率计算 设6个月美元的拆放年利率为7%～7.125%，6个月英镑的拆放年利率为6%～6.125%，美元对英镑的即期汇率为GBP/USD=1.3440/50，求6个月美元的掉期汇率。 设GBP/USD的即期汇率为1.2475/85，1年期远期差价319/350，求客户做卖/买1年期的掉期业务的汇率分别是多少，客户做买/卖1年期的掉期业务的汇率又是多少呢？ * * 124.6 1.2460 100 311 1.2440 250 186.9 1.2460 150 248.8 1.2440 200 124.4 1.2440 100 卖出 买入 卖出 买入 美元 汇率 欧元 香港汇市 7.7800 纽约汇市 1.2360 伦敦汇市 9.8220 100万美元 80.9万欧元 794.7万港币 102.1万美元 伦敦汇市 9.8220 香港汇市 7.7800 纽约汇市 1.2360 100万港币 12.9万美元 10.4万欧元 102.1万港币 *
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