函数型非参数部分自回归模型.PDFVIP

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2019-04-22 发布于湖北
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函数型非参数部分自回归模型.PDF

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( ) 第卷第期西南大学学报自然科学版年月 39 11 2017 11 ( ) Vol.39 No.11 JournalofSouthwestUniversit NaturalScienceEdition Nov. 2017 y : / DOI 10.13718 .cnki.xdzk.2017.11.014 j 函数型非参数部分自回归模型及其在金融中的应用① 王咪咪, 丁辉 , 滁州学院数学与金融学院安徽滁州 239000 : 摘要结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回 , , 归模型接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计并通过统计模拟验证了该方法 , 的有效性最后通过上证指数的实例验证了模型的预测能力. : ; ; ; 关键词函数型数据高频数据非参数部分自回归模型核估计中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O212.7 A 1673 9868201711 0096 06 函数型数据分析是处理和分析高频数据的一个很重要的工具国内外已经有一些文献借助于函数型数 . [ ] 据分析方法来研究金融市场中的内在规律 1-5 .但是已有成果都只考虑了函数型协变量对响应变量的影响 , 而没有考虑响应变量的历史时刻对相应变量当前时刻的影响本文借用自回归模型的思想在函数型非参 . , 数模型的基础上添加自回归项来体现响应变量的历史时刻对响应变量当前时刻的影响即函数型非参数部 , 分自回归模型该模型具有广泛的适用性. 1 函数型非参数部分自回归模型函数型非参数部分自回归模型的形式如下: p ( ()) , ,…, () Y = X t + Y +ε i= +1 +2 n 1 i g i k ik i p p ∑φ - k 1