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第4章 双变量线性回归模型的延伸;§4.1过原点回归;例题：证券组合的溢价问题;如果资本市场有效运行，则CAPM要求：证券I的期望风险溢价 等于期望市场风险溢价 乘以该证券的 系数。;*;模型（4.1.1)的系数估计;*;*;与含有截距项模型公式的比较 ;过原点回归模型的;组合证券理论的特征线;结果的差异：
1.过原点回归模型中估计出来的 的标准差略低， 说明若截距响确实为0,测算的斜率系数为准确一些
2.过原点无截距回归的斜率系数95%置信区间
是(0.6566,1.5232)，而有截距的置信区间
是(0.5195,1.6186)。即前者比后者狭窄些。
3.注意：(4.1.12)的 和(4.1.13)的 是不能
直接比较的。
;§4.2 尺度与测量单位;接上面的公式;把OLS法应用于(4.2.4)得：;它们之间的关系;例题2.P147（表6.2);续前;§4.3 回归模型的函数形??;§4.4弹性测度：对数线性模型;设 、 得如下模型：
利用OLS估计量 和 将分别是 和
的最优线无偏估计量。
;双对数模型的特点：
1.是斜率系数 测度了Y对X的弹性
2.Y与X之间的弹性系数 在整个范围内保持不变；
3 . 和 分别是 和 的无偏估计量，但 进入原始模型的估计 的反对数却是一个有偏的估计量。
不变弹性图如下（图6.3）;*;例题p67（表3.4）;*;§4.5半对数模型;半对数回归模型中，斜率系数（回归系数）度量了当给定自变量取值的绝对变化量时，因变量Y的恒定比例或相对变化量;模型的应用P79，表3.22;要计算复合增长率，只需要对 0.02469 查反对数，再减去1,则得到0.02499, 即1972～1991年的复合增长率约为每年2.499%。这一增长率略高于2.469%的瞬时增长率。;*;线性趋势模型;对数到线性模型;P157的数据的回归结果如下：;§4.6 倒数模型;*;*;菲利普斯曲线;P161的例;*;§4.7函数形式一览表;§6.8随机误差项的性质注记;§6.9 要点与结论（P164)
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