经济复杂系统的.ppt

提 纲 为什么要研究复杂适应系统和经济物理学？ 复杂适应系统和经济物理学研究进展 关键问题和研究目标 基于复杂网络结构的 金融物理模型的研究新方向 复杂系统的主要特征 由许多基本单元组成，开放，巨系统。 非均匀性：时间不可逆，空间分布的不均匀性和非对称性，Pattern的出现。 相互作用或者单元之间的耦合为非线性 ? chaos等非线性现象； complexity 发生在edge of chaos ？ ? 整体不等于各部分之和。1+1?2， ? emergence 自适应性 ? Hopfield网络中的参数适应、混沌控制与同步中的参数适应方法，金融物理模型中的agent之间的相互协作。 ?Complexity Adaptive System 结构对应于 network： node ? 单元，agent， 神经元 link ? 相互作用 为什么要研究复杂适应系统和经济物理学？ 不断出现的经济风潮的影响和日益显著的经济波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题。 将物理学方法应用于各种金融价格的统计分析和经济复杂系统的动力学模拟将对金融市场的预测和经济系统的宏观调控有直接的指导意义。 寻求适应性复杂系统的动力学模型，模拟金融市场经纪人之间的自适应竞争行为，构造金融市场的微观物理模型，将开拓新的经济学研究方法，并对复杂性科学的探索有深远的理论意义。 研究社会科学的困难 H.Simon: 由于许多至关重要的复杂社会过程无法象其它过程那样还原分析，因此，社会科学是真正的“硬”科学（Hard Sciences） R.Lewontin： 我对社会学家所处的位置相当同情，他们面对着最复杂和顽抗的有机体的最复杂和困难的现象，却不能像自然科学家那样具有操纵他们所研究对象的自由。 录自戴汝为院士报告 研究社会经济复杂系统的挑战 用精密科学的定量语言阐述并研究社会经济系统中的各种问题，揭示社会经济现象中的的普适性和规律 用非线性动力学、统计物理理论、复杂网络理论建立社会及经济系统的各种模型，揭示各种普适现象的机制 例: 交通流 城市膨胀 各种社会和经济网络 基于经纪人相互作用的金融市场模型 金融市场是一个典型的具有大量互作用单元的强涨落复杂系统。如何理解这样的复杂系统动力学？研究复杂物理系统所获得的经验可能会给出经济学中的新结果。 理解金融市场动力学的困难，不仅在于它的内部元素的复杂性，更在于有许多难于捉摸的外部因素作用于市场。即使是同一国家甚至同一地域的两个市场，都可能有明显的不同。 但金融市场的某些观察量，如：交易价格、成交量、交易频率和市场指数值的统计性质对于十分不同的金融市场看起来却有令人惊讶的相似性。这意味着金融市场作为复杂动力学系统可能存在“普适”的行为与规律。 复杂适应系统和经济物理学研究进展 价格的经验统计性质研究 寻求价格动力学的随机过程模型， 理解价格形成及其演化的机制 基于经纪人相互作用的金融市场模型的建立及经济复杂系统适应性行为的理解 实际应用：期权定价，风险控制， 赢利形成，股市预测，经济政策制订　 研究目标 基于对高频金融数据的统计分析，发现能够描述金融价格变化特征的随机过程。确定经济学时间序列的时间关联性，构造金融市场中的价格动力学。 揭示金融市场的涨落规律，发现能够导致涨落和变化的因素与动力学机制，着重研究金融市场的经纪人相互作用的基本物理。 理解基本少数者博弈模型和各种金融物理模型的系统整体协作性的产生机制 构造和发展金融市场的自组织微观模型，更准确地模拟金融市场的变易性和经纪人之间的自适应相互作用。 研究内容 1 l??????使用诸如幂律分布、关联、标度、不可预测时间序列和随机过程这样一些概念对于所获得的高频金融数据进行统计分析。研究金融证券的价格变化的随机过程的完全统计特征。要着重解决的关键问题：价格变化分布的形状， 时间记忆，高阶统计性质。进一步理解价格变化二次矩的有限性。 研究内容 2 l??????确定金融市场中的价格动力学与湍流和生态系统一类物理过程之间的类似性和不同之处。为了澄清金融序列的时间关联性，必须重新考察和发展相关的统计分析方法，以揭示价格变化中高阶关联的存在性。研究不同股票的交叉关联、股票市场与外币兑换率及利率之间的交叉关联。 研究内容 3 l??????? 研究价格涨落对于正态分布的大偏离、研究市场价格的浮动性及其截断Levy飞行随机过程特征；研究价格变化概率密度函数对于不同时间尺度的标度性质。构造能够描述经验分析中所见全部特征的随机过程模型。提出能够重新产生股票价格随机动力学的一些主要性质例如价格差异分布的“胖尾”非高