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-- -- Eviews 之协整分析 利用 eviews 进行协整分析 【实验目的】 掌握协整分析及相关内容的软件操作 【实验内容】 单位根检验，单整检验，协整关系检验，误差修正模型 【实验步骤】 Augmented Dickey-Fuller Test （ ADF ）检验 考虑模型（ 1）△ yt =δyt -1+∑ λj △ yt-j +μt 模型（ 2）△ yt =η+δ yt-1+ ∑ λj △ yt-j +μ t 模型（ 3）△ yt =η+β t+ δyt -1+∑ λ j △ yt-j +μ t 其中： j=1 ， 2， 3 单位根的检验步骤如下： 第一步：估计模型（ 3）。在给定 ADF 临界值的显著水平下， 如果参数 δ 显著不为零， 则序列 yt 不存在单位根，说明序列 yt 是平稳的，结束检验。 否则，进行第二步。 第二步：给定 δ =0，在 给定 ADF 临界值的显著水平下，如果参数 β显著不为零 ，则进 入第三步；否则表明模型不含时间趋势，进入第四步。 第三步：用一般的 t 分布检验 δ =0。如果参数 δ 显著不为零，则序列 yt 不存在单位根， 说明序列 yt 是平稳的，结束检验；否则，序列存在单位根，是非平稳序列，结束检验。 第四步：估计模型（ 2）。在给定 ADF 临界值的显著水平下，如果参数 δ 显著不为零， 则序列 yt 不存在单位根，说