第7章-非线性规划讲解.ppt

实用运筹学－运用Excel建模和求解 第7章 非线性规划 Nonlinear Programming 本章内容要点 非线性规划基本概念 二次规划建模与应用 可分离规划建模与应用 本章节内容 7.1 非线性规划基本概念 7.2 二次规划 7.3 可分离规划 本章主要内容框架图 7.1 非线性规划基本概念 在前面几章中，所涉及规划问题的目标函数和约束条件都是线性的。但在许多实际问题中，往往会遇到目标函数或约束条件是非线性的情况，这类规划问题就是非线性规划问题。 在规划问题中，如果目标函数或约束条件中有一个是决策变量的非线性函数，则这类规划问题称为非线性规划问题。本章要讨论的是其中一类比较简单的情形，即目标函数是决策变量的非线性函数，而约束条件全是线性的情况。 7.1 非线性规划基本概念 例7.1 给定一根长度为400米的绳子，用来围成一块矩形菜地，问长和宽各为多少，使菜地的面积最大？ 解：这是一个小学数学问题，现在把它当作一个规划问题来求解。 7.1 非线性规划基本概念 (1) 决策变量 设矩形菜地的长为x1米，宽为x2米。 (2) 目标函数 本题的目标是使菜地的面积最大。 (3) 约束条件 ①绳子长度为400米 ②非负约束 7.1 非线性规划基本概念 例7.1的电子表格模型 7.1 非线性规划基本概念 非线性规划问题存在着局部最优解和全局最优解。通常，非线性规划的解是局部极大点或极小点（即局部最优解），它使得目标函数在一部分可行域上达到极大值或极小值（局部极值），具体的解与给定的决策变量初值有关，最后只能从这些局部最优解中挑选出一个最优解作为最后的答案。 正是由于局部最优解的存在，使得非线性规划问题的求解要比线性规划问题的求解复杂得多。当求得一个最优解时，常常无法确定该解是否为全局最优解。但是在某些情况下，可以保证所求得的解就是全局最优解。下面7.2节、7.3节所介绍的边际收益递减的二次规划和可分离规划就属于这种情况。 7.2 二次规划 若某非线性规划的目标函数为决策变量的二次函数，约束条件又都是线性的，就称这种规划为二次规划。二次规划是非线性规划中比较简单的一类，它较容易求解。 决策变量在有限域内变动的边际收益递减的二次规划问题存在最优解，且此最优解与初值无关，即局部最优解为全局最优解。 实际上，二次规划是非线性规划中比较简单的一种，只要问题不是太大，利用Excel“规划求解”工具就能求解。 7.2.1 非线性营销成本问题 在营销过程中，营销成本往往是非线性的，而且随着销量的增加，单位营销成本也增加，也就是说，单位利润随着销量的增加而减少（边际收益递减）。 例7.2 考虑非线性营销成本的例1.1。 （提示:第1次和第2次印刷书上有错，第3次及以后印刷的就改为如下） 在例1.1的问题中，增加考虑新产品（门和窗）的营销成本。原来估计每扇门的营销成本是75元、每扇窗的营销成本是200元。因此当时估计的门和窗的单位利润为300元和500元。也就是，如果不考虑营销成本，每扇门的毛利润为375元，每扇窗的毛利润为700元。 由于门和窗的营销成本随着销量的增加而呈现非线性增长，设x1为门的每周产量， x2为窗的每周产量，而门的每周营销成本为25x12，窗的每周营销成本为60x22。 7.2.1 非线性营销成本问题 解：新的模型考虑了非线性的营销成本，所以在原来模型的基础上，需要修改目标函数。 (1) 决策变量 设x1为门的每周产量，x2为窗的每周产量。 (2) 目标函数 ①每周门的销售毛利润为375x1，门的每周营销成本为25x12 ，因此，每周门的净利润为375x1－25x12 ； ②每周窗的销售毛利润为700x2，窗的每周营销成本为60x22 ，因此，每周窗的净利润为700x2－60x22 。 本题的目标是总的净利润最大，因此 7.2.1 非线性营销成本问题 (3) 约束条件，还是原有的三个车间每周可用工时限制和非负约束。 因此，该问题的数学模型为： 7.2.1 非线性营销成本问题 例7.2的电子表格模型 7.2.2 运用非线性规划优化有价证券投资组合 管理大量证券投资组合的职业经理人，现在都习惯于用部分基于非线性规划的计算机模型来指导他们的工作。因为投资者不仅关心预期回报，还关注着投资带来的相应风险，所以非线性规划经常用来确定投资的组合，该投资组合在一定的假设下可以获得收益和风险之间的最优平衡。 这种方法主要来自于哈里?马克维茨（Harry Markowitz）和威廉?夏普（William Sharpe）开创性的研究，他们因为该项研究而获得了1990年的诺贝尔经济学奖。 7.2.2 运用非线性规划优化有价证券投资组合 这种方法是将3.2节的成本收益平衡问题非线性化。在这种情况下，