计量经济学王万珺ppt课件第八章虚拟变量模型.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著; 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中引入虚拟变量并在此基 础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。;第八章 虚拟变量模型;◆ 虚拟变量;一、虚拟变量; 为了能够在模型中反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将 它们人为地“量化”，这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。 ;虚拟变量的特点是：;例如： ;二、虚拟变量模型;三、虚拟变量的引入;从几何意义上看(图8-1)， ;例如： ;高中以下： ;假定;还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。 ;于是，不同性别、不同学历职工的平均薪金分别由下面各式给出：;2. 乘法方式;在E(μt)=0的假定下，上述模型所表示的函数可化为:; 如果在模型中同时使用加法和乘法两种方式引入虚拟变量， 则回归线的截距和斜率都会改变。 ;在E(μt)=0的假定下，上述模型所表示的函数可化为:;3．临界指标的虚拟变量的引入;如果用OLS法得到该模型的回归方程为 ;4．数值变量作为虚拟变量引入;例如： ;5. 虚拟变量交互效应分析;考虑下列模型;虚拟解释变量D1i和D2i是以加法形式引入的，那么暗含着假定： ; 为描述虚拟变量交互作用对被解释变量的效应，在(8-9)式中以加法形式引入 两个虚拟解释变量的乘积，即; 关于交互效应是否存在，可借助于交互效应虚拟解释变量系数的显著性检验来加以判断。 如果t 检验表明交互效应D1iD2i在统计意义上显著时，说明交互效应对Yi存在显著影响。;四、虚拟变量的设置原则;D4t=; 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次 观测值，则其中;第二节 虚拟被解释变量;例如： ;特征： ;一、线性概率模型(LPM);问题： ;由于E(μi)=0，由(8-17)，; 像(8-17)式那样，以虚拟变量作为被解释变量的模型的条件期望实际上等于 随机变量Yi取值为1的条件概率。 ;2．线性概率模型的估计 ;(1) 随机扰动项μi的非正态性;(2) 随机扰动项μi的异方差性;Var(μi )= pi (1-pi) （8-22）; 根据前面的讨论，已知LPM中μi的方??是Yi条件期望的函数， 故选择权重ωi的一种方法为;在实践中为了估计ωi，进而估计LPM模型，可采取以下步骤：; (3) 不满足0≤E(Yi|Xi)≤1的约束;3．非线性概率模型;因此，表现概率平均变化比较理想的模型应当具有这样的特征：; 图8-6的模型满足0≤E(Yi|Xi) ≤1以及pi是Xi非线性函数的假设，呈现 出S型的曲线特征。 因此可以设法找到符合这种S型曲线特征的函数形式来作为二元型响应 计量经济模型的设定形式。;二、Logit模型;考虑到在估计中便利，我们采用以下变换：; 由于pi不仅对Xi是非线性关系，而且对β0和β1也是非线性关系，不能 直接运用OLS法估计参数。必须设法把非线性关系转换为可以运用OLS法估 计的线性形式。;Logit模型的以下特点： ;从计量经济学的角度引入随机扰动项，将(8-29)式改记为;对(8-30)式直接估计会遇到以下困难：;对(8-30)式直接估计会遇到以下困难：;第三节 案例分析