精算管理考试笔记.docxVIP

PAGE 22 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc393111206 第一章 精算师与精算职业(1+2 = 15%) PAGEREF _Toc393111206 \h 2 HYPERLINK \l _Toc393111207 第二章 精算工作的环境 PAGEREF _Toc393111207 \h 6 HYPERLINK \l _Toc393111208 第三章 明确问题(10%) PAGEREF _Toc393111208 \h 11 HYPERLINK \l _Toc393111209 第四章 解决问题(15%) PAGEREF _Toc393111209 \h 17 HYPERLINK \l _Toc393111210 第五章 结果监控与反馈(5%) PAGEREF _Toc393111210 \h 25 HYPERLINK \l _Toc393111211 第六章 产品开发与管理(20%) PAGEREF _Toc393111211 \h 29 HYPERLINK \l _Toc393111212 第七章 负债评估(20%) PAGEREF _Toc393111212 \h 37 HYPERLINK \l _Toc393111213 第八章 资产负债管理(10%) PAGEREF _Toc393111213 \h 42 HYPERLINK \l _Toc393111214 第九章 偿付能力(5%) PAGEREF _Toc393111214 \h 49 第一章 精算师与精算职业(1+2 = 15%) 1. 什么是精算师？如何理解精算职业？(2011春) (1) 精算师是分析风险并量化其财务影响的专门职业人员。他们综合运用数学、统计学、经济学、金融学及财务管理等方面的专业知识及技能，在保险、金融及其他领域中，分析、评估不确定的现金流对未来财务状况的影响。精算师作为管理队伍中的重要成员，他们擅长和专注于将专业分析技能、商业经营知识和对利益相关者的理解综合起来，帮助团体理解其决策将会带来的财务影响。 (2) 成为精算师，需要经过长期的学习并达到精算师职业组织要求的教育标准，需要遵守精算师职业组织制定的行为规范和职业标准，需要完成持续的后续教育，为公众提供有价值的服务，并公平地对待股东利益；精算师不止单纯的在保险公司从事监管职能，随着职业领域的发展，它已延伸到银行、投资、公司财务等其他金融机构，将精算师的职业技能应用到最大化。由此可见，精算师是一种具备职业化要素的专门职业。 2. 简述精算管理系统，并用精算管理系统框架示意图说明。(2011年春) (1) 精算管理系统的基本原理是运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融服务业和管理中的工作流程和工作职责，从而将各个精算工作领域有机地联系起来，也建立了精算工作与其他领域的相互联系。 (2) 主要思想：发现和明确问题、设计并执行解决方案、监控解决方案实际效果并提供反馈意见的决策和控制过程，同时需要考虑外部环境因素的影响和问题的实际背景，以及精算师职业规范对精算管理系统的影响。 (2) 精算管理系统实际是将不同领域的精算师从事的各种具体工作总结提升为两个基本问题：一是精算师面临着风险和不确定性的问题，二是精算师需要使用模型为风险管理和控制提供解决方案。 3. 精算师在保险公司、养老金计划和社会保障制度运营中有哪些主要作用？ (1) 精算师在保险公司的工作 在保险公司，精算师主要就职于产品开发部、精算部、风险管理部、财务部等相关部门，其工作职责主要有经验数据分析、新产品设计和定价、再保险安排、负债评估、利润分析等，此外精算师在财务管理、资产负债管理、偿付能力评估以及公司价值评估等方面也发挥重要作用。 精算师在保险公司应承担的监管职能与其他金融机构一样，保险公司受到政府监管机构的严格监管。在许多国家的保险监管体系中，精算师一直是监管体系的组成部分，监管机构要求精算师审核保险产品费率、准备金等精算项目是否符合法规要求，随时监控保险公司的经营风险并及时报告。 (2) 精算师在养老金计划管理中的工作。 在养老金计划的设计中，精算师需要与计划发起人充分沟通，明确计划的设计目标和原则，在此基础上，考虑法律法规的限制，对计划的类型、参保要求和覆盖范围、筹资方式和筹资水平、待遇水平及其调整、既得权益的确认与管理等提出详细的设计建议。在计划设计上，需要精算师评估设定的待遇目标所需的缴费，或者评估在一定的缴费下能够实现的待遇；需要评估计划设计是否与相关法律法规相冲突，检验计划的合规性。在计划运行中，精算师需要对计划的成本与负债做出定期评估，以确保计划的偿付能力，并满足监管对融资的要求。 (3) 社会保障制度运行中