第四届“中金所”知识竞赛题库及答案.pdfVIP

1. 单选题（共50 题，每小题1 分，共50 分）以下备选项中只有一项最符合题 目要求，不选、错选均不得分。 2. 1. 假定英镑和美元2 年期的无风险利率（连续复利）分别是2%和3%，英镑 兑美元的即期汇率是1.5669，那么2 年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格 为（ ）。 A、1.5885 B、1.5669 C、 1.5986 D、1.5585 试题解析： （1）连续复利下期货合约理论价格的计算公式为，其中；S0 为 即期 汇率，r 为本币的市场无风险利率，rf 为外币的市场无风险利率，T 为合 约期限；（2）将带入期货合约理论价格的计算公式得到，约为1.5986。 答案：C 2. 某法国投资者持有日本股票组合多头，通过下列（ ）可以对冲外汇 风险和日本股票市场的风险。 A、买入欧元远期合约，卖出日经指数期货 B、卖出欧元远期合约，卖出日经指数期货 C、买入欧元远期合约，买入日经指数期货