【精编】多目标规划方法讲义.ppt

第九讲 多目标规划方法 多目标规划的非劣解 多目标规划问题的求解不能只追求一个目标的最优化（最大或最小），而不顾其它目标。 对于上述多目标规划问题，求解就意味着需要做出如下的复合选择： ▲ 每一个目标函数取什么值，原问题可以得到最满意的解决？ ▲ 每一个决策变量取什么值，原问题可以得到最满意的解决 ？ 二 多目标规划求解技术简介 效用最优化模型 罚款模型 约束模型 目标达到法 目标规划模型 方法二 罚款模型（平方加权法） 思想: 规划决策者对每一个目标函数都能提出所期望的值（或称满意值）； 通过比较实际值 fi 与期望值 fi* 之间的偏差来选择问题的解，其数学表达式如下： 三 目标规划方法 通过前面的介绍和讨论，我们知道，目标规划方法是解决多目标规划问题的重要技术之一。 这一方法是美国学者查恩斯（A.Charnes）和库伯（W.W.Cooper）于1961年在线性规划的基础上提出来的。后来，查斯基莱恩（U.Jaashelainen）和李（Sang.Lee）等人，进一步给出了求解目标规划问题的一般性方法——单纯形方法。 目标规划模型 给定若干目标以及实现这些目标的优先顺序，在有限的资源条件下，使总的偏离目标值的偏差最小。 假定有L个目标，K个优先级(K≤L)，n个变量。在同一优先级pk中不同目标的正、负偏差变量的权系数分别为?kl+ 、?kl- ，则多目标规划问题可以表示为： 目标规划的图解法 求解目标规则的单纯形方法 目标规划模型仍可以用单纯形方法求解 ，在求解时作以下规定： ①因为目标函数都是求最小值，所以，最优判别检验数为： 四 多目标规划应用实例 一、土地利用问题 二、生产计划问题 三、投资问题 二、生产计划问题 某企业拟生产A和B两种产品，其生产投资费用分别为2100元/t和4800元/t。A、B两种产品的利润分别为3600元/t和6500元/t。A、B产品每月的最大生产能力分别为5t和8t；市场对这两种产品总量的需求每月不少于9t。试问该企业应该如何安排生产计划，才能既能满足市场需求，又节约投资，而且使生产利润达到最大? 四、赛题举例 例 投资收益和风险问题（这是1998全国大学生数学建模竞赛的A题）。市场上有 种资产（股票、债券、等） 供投资者选择，某公司有数额为 的一笔相当大的资金可用作一个时间的投资。公司财务分析人员对 种资产进行评估，估算在这一时期内购买 的平均收益率为 ，并预测出购买 的损失率为 。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的 中的最大一个风险来度量。 购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银行存款利率是r0，且既无交易费又无风险（r0=5%）。 （1）已知n=4时的相关数据如下： 试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。 1、 模型的假设及符号说明?（1）模型的假设 ①在一个时期内所给出的 保持不变。 ②在一个时间内所购买的各种资产（如股票、证券等）不进行买卖交易，即在买入后不再卖出。 ③每种投资是否收益是相互独立的。 ④在投资过程中，无论盈利与否必须先付交易费。 （2）符号说明M（元）：公司现有投资总金额；Si（i=0~n）：欲购买的第i种资产种类（其中i=0表示存入银行）；xi（i=0~n）：公司购买Si金额； ri（i=0~n）：公司购买Si的平均收益率；qi（i=0~n）：公司购买Si的平均损失率；pi（i=0~n）：公司购买Si超过ui时所付交易费率。? 2、 问题的分析 设购买Si的金额为xi，所付的交易费ci（xi）令c0（x0）=0