第十章_时间序列计量经济模型.pptVIP

章 时间序列计量经济模型;到目前为止，经典计量经济模型常;传统计量经济学模型的假定条件：;二、随机过程的概念 ;随机过程（ ）的定义 ;在实际中，有相当多的随机过程，;当是离散型时间指标集时，也称时;考察一下平稳过程的数字特征 ;（）由平稳性定义，二维随机变量;当随机过程{ } 的均值、方差;在以后的讨论中，平稳性通常是指;所谓时间序列的非平稳性，是指时;例．一个最简单的随机时间序列是;例．几种常用的非平稳时间序列模;为了检验该序列是否具有相同的方;（）带漂移项的随机游走序列（ ;通过直接迭代 ;（）带漂移和时间趋势的随机游走;第二节 时间序列平稳性的单位根;我们把 ;在 中，若 ，;称方程 为时间序列{} 的特;事实上，特征根 也可能落在单;阶自回归()可推广到 阶自回;二、检验（迪克—福勒检验） ;假设时间序列是由下???自回归模型;但， 通过研究发现，该统计是并;步骤如下： （）用估计一阶自回;，研究发现，检验的临界值同序列;三、 检验 检;考虑模型： ;… 即 ( ;滞后阶数 如何取才算适宜，要;协整概念是恩格尔()和葛兰杰(;一、协整的概念 ;定义 设有 个序列{},;特别地，若，则有～() 都是非;协整的重要意义所在： ;二、协整检验协整检验方法 基于;两步法步骤如下： （;用协整回归所得的残差构造统计量;检验的临界值 显著性水平临界值;三、误差修正模型 ;误差修正模型( , )正是用;具协整关系变量的计量经济模型一;第二步 建立误差修正模型。将;例 利用表一资料，检验序列是否;一、检验或双击序列，在其左上角;、检验：接受;二、 检验、点击： 出现对;无标题;、检验：接受;例 为了深入分析研究中国城镇居;、出现菜单界面进行选择;、点击“”，分别得到检验结果：;说明和都存在单位根，是非平稳序;、为了判断序列和的单整阶数，再;、点击“”，分别得到检验结果：;结果表明和的差分序列不存在单位;二、用两步法检验协整性、在命令;因为＝，＝，取显著性水平＝时，;无标题;、对残差序列作单位根检验：残差;结果表明残差序列不存在单位根，;三、建立误差修正模型、生成和的;无标题;第十章 小结 .大多数经济;.单位根过程是最常见的非平稳过;.协整是指多个非平稳经济变量的;作 业1、设其中x, h是