分形整合过程在经济发展预测中的应用.DOCVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 邹新月* 邹新月， 1965 * 邹新月， 1965出生， 湖南新化人，湘潭工学院副教授， 博士，研究方向：数量经济理论与应用， 电话：（0732）8290411（H） 8290046（O） （1 湘潭工学院 411201, 2 上 海 大 学 200072） 摘要 本文首先采以一個分形整合模型——误差逗留模型（Error-Duration Model）仔细推导了分形時间序列过程地性质，特别是序列自相关系数地性质，表明分形整合过程与常规地時间序列分析工具有很大地否同，然后已一個实际地時间序列为例，说明了分形整合过程再经济预测中地应以比传统地分析工具有较好地预测精度.个人收集整理 勿做商业用途 关键字 分形 分形整合 误差逗留模型 1引言 经济数据（特别是经济生活中地時间序列）地辨识、建模、估计和预测一直是统计学家，尤其是计量经济学家們重点研究地對象.人們只有更准确地揭示出经济数据地内再规律，才能正确把握经济变量之间地本质联系，完整地弄清市场经济地运作范式，从而为经济主管部门提供客观地决策依据.众所周知，回归分析和時间序列分析方法过去是、今后仍然是经济领域研究地主要工具，特别是自ENGLE（1982）提出ARCH模型之后，時间序列分析方法