计量经济学实验三多元线性回归分析.docVIP

目标实验内容 目标 实 验内容 课程 名称 计量经济学 实验 地点 实验 时间 学号 班级 姓名 实验1、多元线性回归模型的估计的检验。 2、多元线性回归模型的预测与变量选择（点预测和区间预测）。 3、非线性回归模型的估计。 yXiX2X3160.0070.0035.001.00260.0075.0040.002.40210.00 y Xi X2 X3 160.00 70.00 35.00 1.00 260.00 75.00 40.00 2.40 210.00 65.00 40.00 2.00 265.00 74.00 42.00 3.00 240.00 72.00 38.00 1.20 220.00 68.00 45.00 1.50 275.00 78.00 42.00 4.00 160.00 66.00 36.00 2.00 275.00 70.00 44.00 3.20 250.00 65.00 42.00 3.00 共十组数据,如下表: （1 ）建立回归模型的估计的检验如图： 模型汇总 模型 R R方 调整R 方 标准估计的 误差 更改统计量 R方更 改 F更改 dfl df2 Sig. F 更改 1 .898 .806 .708 23.44188 .806 8.283 3 6 .015 a.预测变量:（常童），x3, xl, x2。 Anovab 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 13655.370 3 4551.790 8.283 .015“ 残差 3297.130 6 549.522 总计 16952.500 9 预测变量:(常量),x3, xl, x2。 因变量：y 系数 模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. B的95.0%置信区 间 B 标准误差 试用版 下限 上限 1 (常量) -348.280 176.459 -1.974 .096 -780.060 83.500 X1 3.754 1.933 .385 1.942 .100 -.977 8.485 x2 7.101 2.880 .535 2.465 .049 .053 14.149 x3 12.447 10.569 .277 1.178 .284 -13.415 38.310 a.因变量：y 由图可得:Bo = -348.280 0、= 3.754 仏=7.101 念=12.447 多元线性回归方程为：y = -348.280 + 3?754xi + 7.101x2 + 12.447x3 标;隹误差： (176.459 ) (1.933) (2.880) (10.569) 从模型汇总表可以看出：=0.806，所以此模型较差。 从系数表可以看岀：X］、X3的Sig0.5,即未能通过回归系数的显著性 检验。 从Anova表可以看出，说明y与X的线性回归系数高度显著。 (2) A、 当Xoi = 75、x02 = 42、x03 = 3.1 时,y0=270.08966o 预测区间为: (241.63377 , 298.54556 ) B、 由于X］、X3未能通过回归系数的显著性检验,用逐步法重新建立模 型,如图： 模型汇总’ 模型 R R方 调整R 方 标准估计 的误差 更改统计量 R方更 改 F更改 dfl df2 Sig. F 更改 1 .73/ .534 .476 31.43080 .534 9.160 1 8 .016 2 .872b .761 .692 24.08112 .227 6.628 1 7 .037 预测变量:（常量）,x2。 预测变量:（常量）,x2, xl。 C?因变量：y Anovac 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 9049.336 1 9049.336 9.160 .016」 残差 7903.164 8 987.895 总计 16952.500 9 2 回归 12893.199 2 6446.600 11.117 .00/ 残差 4059.301 7 579.900 总计 16952.500 9 预测变最：（常最），x2。 预测变杲：（常最），x2, xl。 因变最：y 系数 模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. B的95.0%置信区 间 B 标准误差 试用版 下限 上限 1 （常量） -159.927 129.711 ■1.233 .253 -459.042 139.187 x2 9.689 3.201 .731 3.027 .016 2.307 17.071 2 （常量） -459.624 153.058 -3.003 .020 -821.547 -97.700 x2 8.971 2.468 .676 3.634 .008 3.134 14.808 xl 4.676 1.