多元统计分析：第二章多元正态分布及.ppt

应用多元统计分析 第二章 多元正态分布及 参数的估计 第二章 多元正态分布及参数的估计§2.2 多元正态分布的性质1 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质3 利用均值向量和协差阵的有关性质可得： 此性质给出多元正态分布中参数μ和Σ的 明确统计意义.μ是随机向量X的均值向量， Σ是随机向量X的协差阵。 如简单例子中,由性质2知Z服从正态分布,利用性质3, 性质4 设X=(X1,…,Xp)′为p维随机向量，则X服从p维正态分布 ? 对任一p维实向量a,ξ=a′X是一维正态随机变量. 必要性的证明由性质2即得（只须取B=a′,d=0即可）. 充分性的证明：① 首先说明随机向量X的均值和协方差阵存在: 因对任给p维实向量 t∈R p, ξ= t′X～一元正态分布，可知ξ的各阶矩存在， 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质4 第二章 多元正态分布及参数的估计 §2.2 多元正态分布的性质4 如取t = ei =(0,…,1,…,0)′, Xi = ei′X,且 E(Xi) (i=1,2,…,p) 存在. E(Xi2) (i=1,2,…,p) 也存在. 再比如取 t =(0,…,1,0,…1,..,0)′,