贝叶斯统计老划的课后习题.docVIP

1.1设θ是一批产品的不合格率，已知它不是0.1就是0.2，且其先验分布为 （0.1）=0.7 π（0.2）=0.3.假如从这批产品中随机抽取8个进行检查，发现有两个不合格品。求θ的后验分布。 解：令 设A为从产品中随机取出8个，有2个不合格，则 从而有 1.2 设一卷磁带上的缺陷数服从泊松分布P（λ），其中λ可取1和1.5中的一个，又设λ的先验分布为π（1）=0.4 π（1.5）=0.6.假如检查一卷磁带发现了3个缺陷，求λ的后验分布。 解：令 设X为一卷磁带上的缺陷数，则 从而有 1.3 设θ是一批产品的不合格率，从中抽取8个产品进行检验，发现3个不合格品，假如先验分布为 （1）θ～u(0,1) (2)θ~π(θ)= 解：设A为从产品中随机取出8个，有3个不合格，则 由题意知 从而有 （2） 1.10 从正态总体N（0，4）中随机抽取容量为100的样本，又设θ的先验分布为正态分布。 证明；不管先验标准差为多少，后验标准差一定小于1/5. 证明：设 又由于是的充分统计量，从而有 因此 又由于 所以 的后验标准差一定小于 2.1 设随机变量x服从几何分布 P(X=x)= θ(1-θ),x=0,1,… 其中参数θ的先验分布为均匀分布U（0，1） 若只对X作一次观察，观察值为3，求θ的后验期望估值。 若对X作三次观察，观察值为3，2，5，求θ的后验期望估值。 解：由题意可知 设是从随机变量X中抽取的随机样本，则 从而有 所以 由题意可知 n=1,x=3 由题意可知 2.5.设x,…,x是来自正态分布N（θ，4）的一个样本，又设θ的先验也是正态分布，且其标准差为1，若要使后验方差不超过0.1，最少要取多少样本量。 解:设，则 令 设，则，且 其中 2.10 .对正态分布N（θ，1）作观察，获得三个观察值；2，4，3，若θ的先验分布为N（3，1），求θ的0.95可信区间。 解：已知 设的后验分布为 可得： 由已知得：， 所以的95％的可信区间为： 即为. 3.8.对以下的每个分布中的未知参数使用fisher信息量决定jeffreys先验。 （1）泊松分布P(θ) (2)二项分布b(n,θ)(n已知) （3）负二项分布Nb(m,θ)(m已知) (4)伽玛分布Ga(α,λ)( λ已知) （5）)伽玛分布Ga(α,λ)( α已知) （6）伽玛分布Ga(α,λ) 解：（1）由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别求一阶导、二阶导得 （2）由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别求一阶导、二阶导得 （3）由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别求一阶导、二阶导得 （4）由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别关于求一阶导、二阶导得 (5) 由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别关于求一阶导、二阶导得 （6）由题意可知 设是来自X的简单随机样本，则 对上式分别关于求导得 令，则 3.9.设X～p(x|),的jeffreys先验为,i=1,2,…,k.若诸X相互独立,证明;…)的jeffreys先验为。 证明：由题意可知 由于各独立，因此有 由上式可得出 因此有 所以 4.1 某公司准备经营一种新产品，可采取的行动有：大批，中批和小批生产。市场可能出现的销售状态有：畅销，一般和滞销。如大批生产，在畅销时可获利100万，一般时可获利30万，滞销时亏损60万；如中批生产，在三种市场情况下可获利50万，40万和亏损20万；如小批生产，在三种市场情况下可获利10万，9万和亏损6万。 （1）写出收益矩阵。 （2）在悲观准则下，该公司的最优行动是什么？ （3）在乐观准则下，该公司的最优行动是什么？ （4）若乐观系数α=0.8，该公司的最优行动是什么？ 解：令； （1） （2） 因此，在悲观准则下，最优行动为 （3） 因此，在乐观准则下，最优行动为 （4） 因此，在乐观系数为0.8时，最优行动为 4.2 某作家准备写一本书，为此要与出版社签署一项合同，合同书上规定每千字稿酬与发