重庆交通大学经济与管理学院经济预测与决策课件第八章 带虚变量的回归预测.pptVIP

第八章 带虚变量的回归预测 （一）虚拟变量（虚变量）： 1.虚拟变量： 2. 水平： 如:性别有男和女；季节分春、夏、秋 、冬 虚变量常用字母D来描述 3.虚变量主要应用于以下两方面： （1）消除数据序列的异常值； （2）消除季节性因素。 （二）带虚变量的回归分析 1、临时虚拟：也称为突发虚拟；为了更好地对模型进行估算，有时需要在模型中消除一些由突发事件产生的异常值对模型的影响。 如： 就是一个引入临时虚变量的多元线性回归模型 其中 D=1:表示异常时期； D=0：平时 一般而言，如果只有一个异常值（样本数据中），就引入一个虚变量：有两个异常值就引入两个临时虚变量。 (1) 、目的：消除样本数据中的异常值。 临时虚拟例数据 临时虚拟例散点图 2.季度虚拟 为了解释(或消除)季节因素的影响,可引入一组季节虚变量 (1) 确定虚变量个数的原则: (2)目的:消除季节性因素的影响; 例 例 数据见Excel 一、序列相关 1 、无自相关：简言之，就是任一样本点的误差项都不受其他样本点的误差项影响。 2.序列相关的检验方法 1 、作散点图法（图形法）： 以时间为横轴，残差e为纵轴，画散点图，看有无系统性模式； 2 、D-W检验：德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为： D-W= 续D-W检验 把上式计算的D-w值，与德宾—沃森给出的不同显著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。 自相关检验步骤 Step1:提出假设：H0: Steo2:构造D-W统计量； Step3:确定dL(下限）和dU(上限）； Step4:判断： * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 232 228 212 209 208 206 203 209 213 220 211 116 116 106 99 103 105 96 105 78 120 107 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 D 耕种面积x 产量y 年份