商业银行信贷风险研究-工业工程专业毕业论文.docxVIP

硕士学位论文 硕士学位论文 商业银行信贷风险研究 摘 要 商业银行作为现代最重要的金融机构之一，以货币及货币资金为经营对象，通过融 通资金、信用中介、支付中介等广泛的职能调节经济，因而在整个社会经济活动中拥有 不容忽视的地位。商业银行的主要业务和收入来源是信贷业务，但我国金融市场仍然处 于发展初期，企业贷款在商业银行总资产中所占比重巨大，出于安全性原则，为了保证 银企之间能相互扶持共同稳步发展，银行放贷必须十分谨慎，不能仅凭经验判断风险大 小来做出决策。因而找到适合当前形势，适合所有企业，尤其是中小企业的风险度量模 型显得尤为重要，这对银行做出正确的放贷决策，更好的规避风险有着重要的意义。 基于上述考虑，本文首先简单介绍了商业银行信贷风险的种类及特征，同时对古典 及现代信用风险度量模型做了深入的分析和比较，结合我国国情，认为Logistic模型的 准确度较高，通过降维将高维数据简化处理，建模计算企业的预期违约概率来分析商业 银行信用风险。本文除了设有五大类23个财务指标，还引入了行业、地域和董事长教 育程度这三个非财务指标，同时结合因子分析，提炼筛选出主要财务指标。本文得出短 期偿债能力、资产盈利能力以及流动资产营运能力是商业银行在评估企业违约情况中重 点考察的对象，上述三个能力越强，违约概率越小，因此短期偿债能力、资产盈利能力 以及流动资产营运能力的大小与违约概率呈负相关。同时还有资产盈利能力、长期偿债 能力以及辅助检测的地区发展状况和企业主的决策能力，也是影响企业违约概率的因 素。模型检验结果准确度较高，说明模型较为适用。最后本文就上述分析提出了有效的 建议。 关键闹：商业银行，信贷风险，因子分析，Logistic回归模型 万方数据 Abstract Abstract 硕士学位论文 Abstract As one of the most important financial institutions，with money the business object， adjusting the economic by the integration of capital，credit intermediation，payment intermediary and other functions，and thus commercial banks endowed with status not tO be ignored in the entire social economic activities．The main business and revenue sources of commercial banks is credit business，But China’S financial market is still in the early stages of development，business loans account for great proportion in the total assets of commercial banks，for the principle of safety，in order to ensure the mutual support between banks and enterprises to jointly develop steadily，bank lending must be very cautious，not only by judging risk subjectively to make decisions．Thus finding risk measurement model suitable for the current situation，suitable for all enterprises，especially small and medium·siz