两类期权定价模型有限差分并行计算的新方法研究-应用数学专业论文.docxVIP

华北电力大学硕士学位论文摘 华北电力大学硕士学位论文 摘 要 由于期权拥有重要的地位，这种重要地位在金融交易市场上尤为明显，期权 理论中最重要的是关于期权定价的问题，研究这些内容有着很重要的实际和理论 的价值。有关两类期权的知识是本学位的探讨的主要内容：1．本文首先研究了单 资产期权定价模型有限差分的并行计算方法。2．然后又研究了多资产期权定价模 型有限差分的并行计算方法。 对单资产支付红利期权定价模型(一维B—S方程(Black—Scholes方程))， 本文在改进Saul’yev不对称差分格式的基础上。经过变形组合等手段，提出了两类 并行差分格式：1．分组显式(GE)差分格式。2．交替分组显式(AGE)差分格式。 通过严谨的理论分析，同时又通过使用MATLAB进行的数值试验表明：1．GE差 分格式是条件稳定的。2．AGE差分格式是无条件稳定的。数值试验显示GE差分 格式和AGE差分格式大幅度地提高了计算速度，二者计算时间约为改进的不对 称差分格式的1／2，表明本文给出的GE有限差分和AGE有限差分的并行计算方 法对求解单资产支付红利下期权定价模型是有效的。 对多资产双币种期权定价模型(二维B．S方程)，本文给出双币种期权定价 模型修正的Peaceman．Rachford交替方向隐式(MP．RADI)差分方法，通过严谨 的理论分析，可以获得MP．RADI差分格式具有：1．并行计算。2．无条件稳定性。 使用本文方法与Douglas．Rachford交替方向隐式(D．R ADI)并行差分方法进行 比较。我们发现MP．RADI差分格式有优越的运算精度。数值试验结果显示MP—R ADI差分格式大幅度地提高了计算效率，其计算时间约为Crank-Nicolson(C-N) 差分格式的1／2，表明MP．RADI有限差分并行计算的使用，对处理双币种期权 定价模型是有用的。 关键词： 期权定价模型；分组显式(GE)差分格式；交替分组显式(AGE)差分 格式；修正的Peaceman．Rachford交替方向隐式(MP．R ADI)并行差 分格式；并行计算；数值试验 万方数据 华北电力大学硕士学位论文Abstract 华北电力大学硕士学位论文 Abstract The option occupies an important position in the modem financial trading market． It has theoretical significance and application value to research numerical methods for different option pricing models．This paper mainly studies on the finite difference parallel computing methods of solving two option pricing models：single-asset option pricing model and multi·asset options pricing model． For solving the one—dimensional B．S(Black-Scholes)equation of the dividend—paying option pricing model，this paper gives the group explicit(GE) difference scheme and the alternating group explicit(AGE)difference scheme． 刃Ieoretical analysis and numerical experiment demonstrate that GE difference scheme iS conditional stable and AGE difference scheme is unconditional stable．The numerical experiment shows that AGE difference scheme Can improve the calculation speed rapidly,the calculation time of AGE difference scheme and GE difference scheme is 1／2 of the improved Saul’yev asymmetric difference scheme，which confirms the parallel computation method of GE finite diffe