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商业银行信用卡发卡风险控制研究学位论文完成日期： 商业银行信用卡发卡风险控制研究 学位论文完成日期： 指导教师签字： 答辩委员会成员签字： 圭 .?， . 商业银行信用卡发卡风险控制研究独 商业银行信用卡发卡风险控制研究 独 创 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谓}的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得——或 其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 栅字日期．游 6月 ，)日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息 研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公 众提供信息服务。(保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：夯巨协 导师签字：／Z∥ 签字日期：弘，o年驴f 7日 签字日期：芴妒年莎月厂7日 商业银行信用卡发卡风险控制研究商业银行信用卡发卡风险控制研究 商业银行信用卡发卡风险控制研究 商业银行信用卡发卡风险控制研究 摘 要 信用卡业务近年来已成为商业银行新兴利润增长点。信用卡产业在我国刚刚 起步不久，但近年来其市场需求和供给都呈“井喷式”发展，中国信用卡产业这 块蛋糕正在越做越大且前景无限。随着我国入世后金融开放逐步开始进入程序 化、规范化阶段，本来就稍显稚嫩的我国商业银行信用卡业务将面临与外资银行 的激烈竞争。但是我国商业银行对信用卡风险管理还存在诸多不足，包括发卡机 构管理体系不健全、信用风险评价技术落后等等。为了使我国商业银行能快速适 应入世后的金融开放环境，必须在信用卡风险控制上开拓新方法。信用卡申请者 数量激增所带来的利润增长，与个人信用风险评价技术的落后所带来的坏账损失 之间的矛盾使商业银行意识到，要想尽快的占有市场份额，就必须加强信用卡发 卡环节的风险控制，寻求一种兼顾成本和精度的风险识别方法。针对此需求，本 文构建了一种基于Logistic回归分析的个人信用风险评价模型，为我国商业银行 提供了一种高效信用卡审批方法。最后通过与发达国家的成功经验和失败教训对 比，结合模型分析结果对商业银行信用卡开卡风险管理提出合理建议。 本文的研究主要分以下六个部分： 第一部分为绪论，介绍了本文的研究背景、意义和方法，以及创新点和不足 之处，对国内外关于信用卡风险管理的研究进行综述。 第二部分介绍了我国商业银行信用卡风险控制现状，以及美国信用卡产业兴 旺发展的表现及原因，韩国信用卡危机爆发的始末和成因，从而对比借鉴，从中 找到适用于我国信用卡产业的发展策略。 第三部分介绍主流的信用评价模型在风险管理领域的应用，包括传统计量经 济评价技术和神经网络分析技术，通过对比阐明Logistic回归模型在评价信用卡 申请人信用级别方面的优势。 第四部分引入Logistic回归模型，建立信用风险评价模型，首先论述了 Logistic回归模型用于评价信用风险的可行性，继而建立模型并通过实证分析检 验模型的有效性，最后结合实际对模型进行解释。 第五部分在所建立的信用风险评价模型的基础上，对商业银行信用卡风险控 制提出建议。 第六部分为总结与展望。 关键词：信用风险；Logi st ic回归模型；商业银行；信用卡 -、 - 、， The The research OR the r i sk contro I of commerc i a I bank cred i t card i ssuer Abstract Cred．it card business has become a new profit growth point of commercial banks this year．Credit card industry in China has J ust started recently，but demand and supply of the market were tested for their”blowout—style”development this year．The credit card industry of China is a bigger and bigger piece of cake，and of great potential． With China’s accession