西南财经大学计量重点完整版—2015.05.pdfVIP

光华园学习网携金融学院学术部祝您学业进步！ 计量学考试重点： 暂时收集的考的可能性较大的点。 预备：书上P31、32 ①无偏性：某个参数的真实值为β （只能通过总体回归模型得到，实际中基本得不到），当 ̂ ̂ ̂ 我们在实际中不断抽取样本，对参数进行估计，得到的估计值为 。如果 的期望E() = β， ̂ 那么称从这次的样本回归中得到的估计值 是无偏的。 ②有效性：实际中随着抽样的不同，会出现许多的无偏估计量。有效性考虑的是每个无偏估 计量的方差，方差最小的那个无偏估计量才具有有效性。 ̂ 例如我们用OLS 得到的参数估计量1 ，是一个无偏估计量，在古典假定的条件下，OLS 得 到的估计量的方差最小，具有有效性。 以上无偏性和有效性都需要在每一个案例中进行公式推导，但是我们不会考。 ③一致性：一致性是模型能否使用的最基本条件。 ̂ 对于参数的估计量必须要满足：limn→∞[(| − β|) ε] = 1 此时n 为样本容量，ε为任意给定的整数。 ̂ 式子要求：当样本容量n → ∞时，样本参数估计量 与总体参数真实值β 的距离的绝对值 ̂ ̂ | − β|小于任意给定的整数ε的改了吧等于1。那么则认为样本参数估计量 为一直估计量。 以上三点都不会考具体形式，只要了解其意思便可。 以下红色标注为基本属于易考点！ 2 ̅ 2 一、可决系数 与修正可决系数 公式： = 回归平方和 = 离差平方和 ̅ 2 用自由度去校正所计算的变差，得到新的可决系数 ： − − ̅ = − = − ( − ) − − 可决系数的缺陷：对用样本估计的模型计算的可决系数和修正的可决系数，也是随抽样而 变动的随机变量。在实际的计量经济分析中，我们应该明确，可决系数只是对模型拟合优 ̅ 度的度量， 和 越大，只能说明列入模型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越 大，并非说明模型中各个解释变量对呗解释变量的影响程度也大。在回归分析中，不仅要 模型的拟合程度高，而且还要得到总体回归系数的可靠估计量。因此在选择模型时，不能 单纯地凭可决系数的高低来判定模型的优劣。 二、可决系数与F 检验量的关系 ⁄ − − = = ∗ ⁄ − − − 三、古典模型5 个假定： ①零均值假定 ②同方差假定 ③无自相关性假定：随机扰动项的协方差均为0. ④随机扰动项与解释变量不相关。 ⑤随机扰动项正态性假定 1 光华园学习网携金融学院学术部祝您学业进步！ 四、参数区