西南财经大学计量经济学课件第六章 自相关性.pptVIP

* 2、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt） 步骤： 1）用OLS估计模型 用0LS估计广义差分方程； 并检验残差序列是否有一阶自相关（DW=？），若无 估计结束； * ?3、 德宾两步估计法* 的系数即为 的估计值 。 然后，用 估计值做广义差分模型： 首先，用OLS估计模型 令 可得到 再次运用OLS方法估计。 * 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985~2003） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入，－随机误差项。 数据收集：1985~2003年农村居民人均收入和消费 (见表6.3) 第五节 案例分析 * 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费  单位：元 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格指数 (1985=100) 人均实际纯 收入 (1985可比价) 人均实际消费 性支出 (1985可比价) 1985 397.60 317.42 100.0 397.60 317.40 1986 423.80 357.00 106.1 399.43 336.48 1987 462.60 398.30 112.7 410.47 353.42 1988 544.90 476.70 132.4 411.56 360.05 1989 601.50 535.40 157.9 380.94 339.08 1990 686.30 584.63 165.1 415.69 354.11 1991 708.60 619.80 168.9 419.54 366.96 1992 784.00 659.80 176.8 443.44 373.19 1993 921.60 769.70 201.0 458.51 382.94 * 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格 指数 (1985=100) 人均实际纯收入 (1985可比价) 人均实际消费性支出 (1985可比价) 1994 1221.00 1016.81 248.0 492.34 410.00 1995 1577.70 1310.36 291.4 541.42 449.69 1996 1923.10 1572.10 314.4 611.67 500.03 1997 2090.10 1617.15 322.3 648.50 501.77 1998 2162.00 1590.33 319.1 677.53 498.28 1999 2214.30 1577.42 314.3 704.52 501.75 2000 2253.40 1670.00 314.0 717.64 531.85 2001 2366.40 1741.00 316.5 747.68 550.08 2002 2475.60 1834.00 315.2 785.41 581.85 2003 2622.24 1943.30 320.2 818.86 606.81 续 表 * 据表6.3的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， ，模型中 ，显然消费模型中有自相关。这也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图，如图6.6所示。 模型的建立、估计与检验 * 图6.6 残差图 * 自相关问题的处理 使用科克伦－奥克特的两步法解决自相关问题:由模型可得残差序列 ，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为 的残差序列。在主菜单选择Quick/Generate Series 或点击工作文件窗口工具栏中的Procs/Generate Series，在弹出的对话框中输入 ，点击OK得到残差序列 。使用 进行滞后一期的自回归，在EViews 命今栏中输入ls e e(-1)可得回归方程： * 可知 ，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： 对广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入 回车后可得方程输出结果如表6.4。 *