金融统计跟金融数据挖掘资料文档.pptVIP

3．频率分布及特征的测量 正态分布标准分值 偏度系数:偏度系数sk如果小于零，表示负偏（左偏），如果大于零，表示正偏（右偏），等于零，表示分布对称 峰度系数:峰度系数ku如果小于零，表示频数分布曲线为平阔峰，如果大于零，表示频数分布曲线为尖峭峰，等于零表示曲线为正态峰 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 （三）金融数据的均值比较分析、因子分析与主成分分析 1、均值比较分析 假设检验 （卡方）检验 单均值假设 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 2.因子分析是将多个实测变量转换为少数几个不相关的综合指标的多元统计方法，目的是定义数据矩阵的基本结构。因子分析的步骤:确定主因子,对因子解释和命名 3.主成分分析,是一种降维的统计方法，它借助于一个正交变换，将其分量相关的原随机向量转化成其分量不相关的新随机向量 * * 三、金融数据处理与统计分析基础 一、实验类型 创新型实验。本实验主要是设计中国货币供状况指数编制中的指标筛选、数据挖掘、处理、合成与分析基本方法与实验试算过程。 二、实验目的 通过实验教学，使实验者掌握金融指标的选择、指标数据的收集、处理等方法，未被观测的金融指标如何生成方法和现实意义。 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 三、实验背景 中国货币政策运行的监测指标如货币供应量等不太理想，难以准确反映货币政策效果，而社会融资总量指标不能全面反映货币政策状况。需要从未被观测的金融指标中寻找合适的指标。货币状况指数MCI是其中可以实践探索的指标。 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 四、实验环境 数据处理软件工具：微软EXCEL工作表；SPSS 数据基础：中国人民银行网站、中国货币网、WIND 数据比较：需要全面完善 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 五、实验原理 货币状况指数原理 指标：利率、汇率、货币量、信贷量 指数类型：名义货币状况指数、实际货币状况指数 意义：反映货币政策运行效果，指数值变大，货币政策紧缩，反之，货币政策放松 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 六、实验步骤 第一步：纳入指数指标的选择 第二步，从有关数据库收集指标数据 第三步，建立指标数据挖掘EXCEL文件并进行预处理 第四步，转化为标准数据 第五步，确定指标权数，编制指数 第六步，分析指标与CPI 的关系，计量货币政策效果 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 七、实验结果分析 分析货币状况指数的有效性，关键是看货币状况指数能否有效反映货币政策运行 改进MCI设计的思路 后续方向：金融状况指数的编制与验证 * * 实验项目：货币状况指数MCI的编制 1.中国的金融数据公布系统由哪些机构组成？ 2.金融数据挖掘的基本原理与主要任务是什么？ 3.因子分析与主成份分析的区别与联系是什么？ * * 本讲思考题 * * * * * * * 数据挖掘与统计分析 第二章 金融数据挖掘与金融统计分析 * * 授课日期： ****年 ** 月 **日 讲授单位： ****大学****学院 主讲教师： **** 金融数据生产、分类与公布系统 金融数据挖掘原理与技术方法 金融数据处理与统计分析 货币状况指数的编制实验 * * 本讲内容 （一）金融数据的生产 1.宏观金融经济数据的生产 一国的统计系统是生产宏观经济数据的主要部门，国民经济核算体系（System of National Account，缩写为SNA）是国家宏观经济数据的生产体系。 国家统计局、中国人民银行、财政部等部门是我国宏观金融经济数据的生产编制机构。 标准：IMF 2000年公布了《货币与金融统计手册》，2001年公布了修订后的《政府财政统计手册》2009年发布了修订后《国际收支与国际投资头寸统计手册》第六版（BPM6） * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 2.微观金融经济数据的生产 机构单位、工商企业、金融企业、居民个人等的金融经济活动数据生产过程是分散化的，也基本没有统一的标准，没有专门的机构进行统计，无公开发布。 专业调查研究形成部分数据，而零散的研究难以形成数据体系。 微观金融经济数据对于宏观政策决策具有基础性参照价值，这些数据的规范依然是金融经济数据生产、公布体系需要努力的方向。* * * 一、金融数据生产、分类与公布系统 （二）金融数据的分类 1. 从宏观金融与微观金融角度进行数据分类 宏观金融数据是从中央银行、金融监管机构的视角进行统计监测生成的数据，主要包括货币类数据、金融投资类数据、保险经营类数据等。 微观金融数据是金融市场上单个经济主体的数据，如上市公司的资产负债表，保险公司资产负债表等，投资项目的金融数据等。* * * 一、金融数据生产、分类与公布