利率市场化对商业银行经营风险的影响分析-金融学专业论文.docxVIP

I I 摘 要 随着我国改革开放的深入，市场的运行对金融改革的呼声越来越迫切，利率 市场化也成为不可避免的命题。利率市场化犹如一把“双刃剑”，一方面，可以 改善金融环境，使商业银从传统的单纯依赖存贷利差为主要受益的经营模式中解 放出来，大力开展表外业务、中间业务，想轻资产银行转变，逐步转变经营模式， 丰富银行信贷产品，推出新的结算产品，一部分业务向互联网银行发展。同时， 宏观经济政策的指引使得市场资本资源得到有效配置，充分发挥金融自由化的作 用；另一方面，利率市场化进程中，银行存款利率上浮拉高资金成本，加之金融 自由化的推进，使得资金成本上扬的效应快速波及贷款利率，引起银行贷款利率 上升，容易引发逆向选择。贷款企业承受更高的资金成本，必须要有收益更高的 项目和产品才能承受高额的银行贷款利息，从而引发风险，银行的不良贷款率将 上升。而名义利差逐步缩小，银行利润空间被挤压，依靠利差为主要业务收益的 商业银行的传统经营模式受到冲击。因此，利率市场化可以给一国经济带来发展， 却也给商业银行带来风险与挑战。商业银行在应对利率市场化带来的消极影响 时，需要大力发展中间业务、打造轻资产银行、丰富商业银行产品、提升人才队 伍建设、完善管理体系等。 本文第一章为绪论部分，介绍选题背景及意义、研究目的及内容、研究的创 新及不足，梳理本文的研究路线；第二章阐述了利率市场化得相关理论并梳理了 国内外相关文献综述；第三章从商业银行经营风险的含义、产生及分类出发，概 述了我国利率市场化改革的进程及现状，解析利率市场化对我国商业银行经营风 险的影响；本文第四章对利率市场化对商业银行经营风险的影响进行实证分析， 选取实际利差、银行规模、资产增长率、资产报酬率以及净利息收入占营业收入 比重作为解释变量，用不良资产率代替商业银行经营风险作为被解释变量建立计 量模型，分析利率市场化对我国商业银行经营风险的影响，使用十七家银行的时 间序列数据对利率市场化进程中我国商业银行实际利差等因素对经营风险的影 响进行分析并给出结论，实证结果表明实际利差、资产增长率以及净利息收入占 营业收入比重与经营风险正相关，而银行规模、资产报酬率与经营风险负相关； 第五章为对策建议，根据前面分析的结果，本文认为一方面，商业银行应在大力 发展中间业务及表外业务的同时，完善产品定价机制、规范风险内控机制、加强 商业人才队伍建设，另一方面，要发挥金融监管职能，提高央行宏观调控能力， 为商业银行的高效运行构建健康的外部环境。 关键词：利率市场化；商业银行；经营风险；对策建议 II II Abstract With the deepening of Chinas reform and opening up, the operation of the market for financial reform calls for increasingly urgent, interest rate marketization has become inevitable proposition.Interest rate marketization is like a double-edged sword, on the one hand, can improve the financial environment, the commercial bank from the traditional rely on spreads as the main benefit of business model, to develop the business outside the watch, intermediary business, to light assets Banks, gradually shift management pattern, abundant bank credit products, to launch a new settlement products, part of the business to the development of the Internet bank.At the same time, the guidance of macroeconomic policy that makes the market capital resour ces effectively configuration, give full play to the role of the financial liberalization.On the other hand, in the process of marketization of interest rate, bank