利率市场化环境下我国商业银行利率风险管理分析-金融学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成 果。除文中己经注明引用的内容外，本学位论文不包含任何他人或集体已经发表的作品内 容，也不包含本人为获得其他学位而使用过的材料。对本论文所涉及的研究工作做出贡献 的其他个人或集体，均己在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本 人承担。 学位论文作者签名:苟九喝 日期: 刘华 f 、中 关于学位论文版权使用授权的说明 本人完全了解河北工业大学关于收集、保存、使用学位论文的以下规定:学校有权采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文:学校有权提供本学位论文全文或者部 分内容的阅览服务;学校有权将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交 流:学校有权向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版。 (保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名: 苟、冬梓 日期: 7-0 I 千 5、V 日期: (φ . f.1 河北工业大学硕士学位论文 摘 要 截至 2013 年 7 月，我国利率市场化改革已经有了重大突破，这种改革给我国商 业银行带来了全面而深刻的影响，既有正面的促进作用又有不利的风险，其中利率风 险是最主要风险，而银行对风险管理的理论和方法缺乏足够的了解和认识，对利率风 险的衡量和管理与西方发达国家相比还有很大的差距。因此，全面掌握我国商业银行 面临的利率风险情况，学习西方发达国家利率风险度量方法，选择合适的度量方法， 进而建立符合我国商业银行实际利率风险管理体系，是一项紧迫而重要的研究课题。 本文详细分析了利率市场化给我国商业银行带来的各种影响，阐明了利率风险的 不同种类，比较分析了利率风险的不同度量方法，结合我国实际作出合理的选择。选 择不同种类的商业银行作为样本进行实证分析，结果表明利率市场化对我国商业银行 传统盈利模式产生出冲击，商业银行面临着较大利率风险，利率风险管理机制有待完 善，外部环境有待改善。从利率风险管理组织系统、功能系统、信息系统和保证系统 等几个方面建立一套适合我国商业银行实际的相互作用的有机利率风险管理系统，并 介绍了包含资产负债表内管理、资产负债表外管理到资产证券化在内的多种有效的利 率风险防范措施。 关键词：利率市场化 利率风险 风险衡量 利率风险管理 I 利率市场化环境下我国商业银行利率风险管理研究 ABSTRACT As of July 2013, Chinas market-oriented interest rate reform has a major breakthrough, the reform has brought our country commercial bank comprehensive and profound influence, there are both positive role and negative risks, including interest rate risk is the main risk, the bank of the theory and methods of risk management is a lack of enough knowledge and understanding, the measure of the interest rate risk and management also has the very big gap compared with western developed countries. Therefore, a comprehensive grasp facing our country commercial bank interest rate risk, interest rate risk measurement method to study the western developed countries, choose the suitable method to measure, and accords with the practice of our country commercial bank interest rate risk management system, is an urgent and important research subject. This paper analyzes the various influences to our country commercial bank interest rate marketization, illustrates the different types