时间数列分析(精).pptVIP

第八章 时间数列分析 第一节 时间数列的基本问题 第二节 时间数列的水平分析 第三节 时间数列的速度分析 第四节 长期趋势的测定 第五节 季节变动的测定 第六节 循环变动的测定 第一节 时间数列的基本问题 一、时间数列的含义及其类型 二、时间数列的种类 三、时间数列的影响要素 四、时间数列的编制原则 第二节 时间数列的水平分析 一、发展水平指标 二、平均发展水平指标 三、增长量指标 四、平均增长量指标 第三节 时间数列的速度分析 一、发展速度指标 二、增长速度指标 三、平均发展速度指标 四、平均增长速度 第四节 长期趋势的测定 一、移动平均法 二、数学模型法 第五节 季节变动的测定 一、按月平均法 二、趋势剔除法 第六节 循环变动的测定 一、对年度资料的循环变动测定 二、对月度（季度）资料测定循环变动 如果时间数列的一级增长量（即环比增长量）大致相 等，则可拟合直线模型。 设拟合的直线方程为 ，应该有： 进而有以下联立方程组： 解得 从而有趋势方程： 当现象发展水平每期按大体相等的增长速度变化时（即 各期的环比发展速度大致相等），则时间数列适宜于拟 合指数曲线。 设拟合的指数曲线趋势方程为： ，则通过对数化，就有以下线性模型： ，令 即可写成： 根据最小平方法原理，希望满 足： ，若记 ，则满足 所以有以下联立方程组： 根据指数曲线的数学性质不难发现，当t每增加一个单位代表1年时，b的经济含义 即为“平均发展速度”。如果t=1,2,…,取自然数，则a即相当于第二节介绍的时间 数列发展水平中的“最初水平”。 ）。 当一个时间数列的增长量以大致相同的增量变化（即 二级增长量大致相等）时，可拟合二次曲线趋势方程， 其形式为 ，该式中有三个待定参数a,b,c。按 最小二乘法或得出以下正规方程组： 通过消元法即可解得相应参数。 在社会经济领域有很多现象的数量变化呈现出季节性规律，其最简单的表现方式是有“淡季”与“旺季”之别。显然，认识并测定季节变动的规律对于正确指导生产、流通、消费都具有重要的意义。 测定季节变动的方法很多，大致可分为“简单按月（季）平均法”和“趋势剔除法”两种。后者还可根据趋势值的计算方法不同又有“移动平均趋势剔除法”、“统计模型趋势剔除法”之别。 按月（季）平均法的基本步骤是： （1）计算时间数列中各年同期（同月或同季）的平均数 （2）计算期内总平均 。 （3）计算季节比率（季节指数） 。 （4）对季节比率进行分析，绘制季节指数波动图，利用季节指数进行时间序列的预测分析等。 趋势剔除法的基本步骤如下： （1）根据原始数据序列计算时间数列的长期趋势值（ ）。 （2）消除原始数据中的趋势变动。即计算各年内每月（季）的实际值与相应的趋势值的比率，称为“修匀比率”或“暂定比率” 。 （3）把修匀比率按一定（见书表8-11 ）形式重新排列，计算同期平均，显然可以消除不规则变动的影响 （4）若 ，需要进行调整。调整之后的季节指数记为 ： （5）对季节比率进行分析，绘制季节指数波动图，利用季节指数进行时间序列的预测分析等。 Statistics Statistics 事物总是发展的，统计研究的具体对象也是如此。从一段较长的时间上观察一个现象的发展变化，可以更好地把握其发展规律。 时间数列是某一指标数值按时间先后顺序加以排列而形成的统计序列。由于时间数列是从动态上反映社会经济现象的数量发展变化的，所以又称动态数列。 构成时间数列有两个基本要素： 一、现象所属的时间，实践中，构成时间数列的时间单位长短视研究目的与现象性质而定。 二、现象在相应时间所达到的水平（即指标数值）。 时间数列的统计研究具有重要的意义。主要有： （1）通过观察时间数列，可以了解社会经济现象总体的动态变化全过程，便于人们客观、全面地认识事物的发展方向和速度。 （2）通过对时间数列的分析，可以研究哪些因素对时间数列的指标数值大小在起作用，可以进一步掌握事物发展变化的趋势和规律性。 （3）根据时间数列原有的发展变化规律，进行短期或长期预测，是生产、管理、决策过程中不可缺少的有利工具。 时间数列 总量指