矩协方差矩阵.ppt

* * §4 矩、协方差矩阵 返回目录 定义 设 ( X,Y ) 是二维随机变量,若 存在,则称它为随机变量 X 的k 阶原点矩,简称 k 阶矩. 若 存在,则称它为随机变量 X 的k 阶中心矩. 若 存在,则称它为 X 与 Y 的 k + l 阶混合矩. 若 存在,则称它为 X 与 Y 的 k +l 阶混合中心矩. 数学期望 E(X) 是一阶原点矩， 方差是二阶中心矩， 一阶中心矩， 协方差是 1+1 阶混合中心矩， 1+1 阶混合原点矩， 介绍 n 维随机变量的协方差矩阵 考虑 n =2 的情况 X1与X2的协方差矩阵 n 维随机变量 (X1, X2,…, Xn) , 则称n 阶矩阵 为n 维随机变量 (X1, X2,…, Xn) 的协方差矩阵. 易见C是对称阵,可以证明C是非负定阵. 设(X1, X2,…, Xn) 是n 维随机变量, Xi与Xj的相关系数ρij ( i , j =1,2,…,n )存在, 则称矩阵 为该随机变量的相关矩阵. R 也是对称半正定矩阵. 求(X+Y ,3X –Y)的协方差矩阵和相关矩阵. 例1 若 解: X+Y 与3X –Y 的相关系数为 (X+Y ,3X –Y)的协方差矩阵 (X+Y ,3X –Y)的相关矩阵 与下式比较 例2 设随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布, 求A 和(X,Y)的协方差矩阵和相关矩阵. 解: