商业银行信用风险管理模型分析-管理科学与工程专业论文.docxVIP

摘 摘 要 20世纪90年代以来．随着全球经济一体化的趋势，在世界范围内形成了如 下一个商业环境——越来越多的机构承担着越来越复杂的信用风险。投资者在利 率及现金市场的赢利机会越来越少，因而转向信用类的金融产品和服务a这包括 两个方面的内容：一、传统的信用交易，如：商业贷款、票据业务、债券和信用 证业务等；二、与衍生工具有关的信用交易，如：期权、互换、远期协议等。90 年代以来，金融衍生市场变得日益活跃起来，这类信用交易也日益增多，这就对 风险管理提出了比传统信用交易更为严峻的挑战。对信用风险的度量、控制和管 理不但在传统银行业务中具有的重要性越来越强，而且其内涵已经扩展到各种市 场化的交易品种，因此研究信用风险的度量、控制和管理成为学术和应用领域的 一个重点，信用风险也许是2l世纪最重要的风险管理挑战之一。 以往的信用风险量度与管理都是在静态的基础上进行的．随着金融产品市场 化的趋势。市场波动对金融交易的影响越来越大，新的分析工具的产生，使我们 能够从新的角度，用动态量度方法对信用风险进行实时监控管理。目前，国内商 业银行仅限于对信用风险的识别、度量的零散研究，而对理论体系与模型还没有 进行深入、系统的研究，采用的方法也大多是定性分析或简单的比例分析。此外， 与信用风险管理的方法相适应，信用风险管理体系的建立也才刚刚起步。 基于这些，本文的研究主题是：商业银行信用风险的量化模型