宏观经济学 数学基础-1-变分法.pdfVIP

第一部分 高级宏观经济学的数学基础 高级宏观经济学中许多模型用到了动态最优化理论。这一部分主要介绍动态最优 化理论的基本原理和方法，作为学习高级宏观经济学的必要准备知识。 动态最优化理论主要包括变分法、最优控制论、动态规划。 第一讲 变分法 本讲主要介绍古典的动态最优化理论——变分法。 一、动态最优化的几个基本概念 注：静态最优化的解是一个最优点；动态最优化的解是最优路径。 （一）动态最优化问题的基本要素 1 2 （三）泛函的变分 二、泛函的极值与变分法 3 # 变分问题就是求泛函的极大值或极小值，求泛函极值的方法就是变分法。 变分问题的一般形式： 三、泛函极值的必要条件（一阶条件——欧拉方程） 证明略 # 欧拉方程 （5-19）就是欧拉方程，可以看出欧拉方程是二阶微分方程，求泛函的极值就转化为 * * 解这个二阶微分方程，它的解就是极值曲线x = x (t)。利用欧拉方程解出极值曲线， 也就解出了动态最优化问题。 4 注： 欧拉方程的推导： 5 四、泛函极值的充分条件（二阶条件） 五、例题 【例1】：求极值曲线 2 2 V y (12ty y )dt   0 s.t . y (0) 0 ，y (2) 8 解： dF F y 欧拉方程 y dt d Fy 12t ，Fy 2y ，dt Fy 2y ， 由欧拉方程有 2y 12t 0 y 3t 2 c 1  3 y t c t c 1 2 6 再由两个约束条件确定c1 c2 0 y t3 需要说明的是，欧拉方程仅仅是一阶条件。和静态优化问题一样，一阶条 件只是说明了极值的特征。由于对本课程的学习而言，找到一阶条件就是够 了，所以我们不会涉及到二阶条件的讨论。有兴趣的同学可以参见蒋中一《动 态优化基础》。 此外，对于其他扩展形式下的泛函极值问题，也可参见蒋中一《动态优化 基础》以及Kamien Schwartz 《