离散随机控制系统的精确能控性研究概率论与数理统计专业论文.docxVIP

山东科技大学硕士学位论文摘要 山东科技大学硕士学位论文 摘要 摘 要 在系统能控性的研究中，关于随机控制系统能控性的讨论较少。1994 年彭实戈首 先从倒向随机微分方程（简记为 BSDE）的观点出发，定义了随机控制系统的精确终端 能控性和精确能控性，给出了非线性随机控制系统精确终端能控性的必要条件和线性随 机控制系统精确能控的充分必要条件。 在前人研究的基础上，本文从离散倒向随机微分方程的角度出发，讨论了离散随机 控制系统的精确能控性问题。论文第一部分综合介绍了 BSDE 理论以及随机控制系统精 确能控性问题的基础内容和研究现状，其中离散 BSDE 理论的发展，为研究离散随机控 制系统的精确能控性问题提供了必要的工具；第二部分首先以随机游走驱动的离散 BSDE 解的存在惟一性理论为依据，讨论了一类推广的离散 BSDE 解的存在性问题，然 后，给出了伯努利随机序列驱动的离散随机控制系统的精确终端能控和精确能控的定 义，并讨论了一类离散随机控制系统精确能控的代数判据；第三部分首先证明了白噪音 序列驱动的离散 BSDE 解的存在惟一性，提出了白噪音序列驱动的离散随机控制系统的 精确终端能控性和精确能控性，然后通过研究推广的白噪音序列驱动的离散 BSDE 解的 存在性问题，给出了一类白噪音序列驱动的离散随机控制系统精确能控性的判别依据。 最后，对本文所研究的内容进行了总结，指出了文中的不足和今后可以进一步研究与改 进的方向。 关键词：离散倒向随机微分方程；存在惟一性；离散随机控制系统；精确终端能控性； 精确能控性 Abstract Up to now, there were few articles discussing the controllability of stochastic control systems. From the viewpoint of the backward stochastic differential equation (abbreviated to BSDE), Peng Shige firstly gave a necessary condition of terminal controllability for a stochastic control system. To linear stochastic control systems, he introduced a pure algebraic criterion of necessary and sufficient condition for a system to be exactly controllable. Based on the research of predecessors, this paper discussed the related problems of exact controllability of discrete stochastic control systems. In the first part of this paper, we introduced the basic theory and the research actuality of BSDE and exact controllability of stochastic control systems, we pointed out that the development of discrete BSDE was an important tool to the research of exact controllability of discrete stochastic control systems. The second part, according to existence and uniqueness of discrete BSDE driven by random walk, we discussed the existence of a kind of generalized discrete BSDE driven by random walk, and then we defined the exact terminal-controllability and exact controllability of discrete stochastic control systems driven by Bernoulli sequence and gave the necessary and sufficient condition for a kind of discrete stochastic c