离散型随机线性互补问题算法的研究-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

摘要 摘要 I万方数据 I 万方数据 摘 要 互补问题是一类重要的数学规划问题，在交通、经济、金融和控制等领域有广 泛的应用．经过数十年的发展，互补问题的理论和算法已经十分丰富．由于实际问 题中往往包含随机变量，最近几年人们开始研究含有随机变量的互补问题：随机线 性互补问题和随机非线性互补问题等．随机互补问题是传统互补问题的推广，当随 机互补问题的概率空间只有一个元素时，随机互补问题退化为传统互补问题，因此， 通过随机互补问题的研究可以更透彻的理解传统互补问题．随机线性互补问题是随 机互补问题中最基本的问题之一，其理论和算法还不成熟，传统互补问题的众多有 效算法能否用来求解随机线性互补问题还需要进一步研究．实际问题中，常常通过 采样等方式得到离散的随机变量，因此，我们主要研究离散型随机线性互补问题的 算法． 本文的主要内容为：首先，回顾了传统互补问题的基本概念和典型算法，介绍 了随机线性互补问题已有的模型和算法，提出了本文研究的问题．其次，借助 Fischer-Burmeister 函数和 min 函数，将离散型随机线性互补问题转化为与之等价的 半光滑方程组，进一步通过其价值函数将其转化为约束极小化问题，给出了其解集 非空有界的条件，并用投影 Barzilai-Borwein 算法求解该约束极小化模型．然后， 考虑由 Fischer-Burmeister 函数定义的期望残差极小化模