商业银行全面风险管理转型的六要素-最新资料.docVIP

商业银行全面风险管理转型的六要素 　　宏观经济L型走势和利率市场化已经成为新常态，银行业盈利空间受到挤压。在资产规模和利润增速下滑、不良持续双升的趋势下，商业银行业务转型迫在眉睫。 　　与业务转型相匹配的是全面风险管理的系统性改革。全面意味着全人员、全业务、全流程、全类型，由此总结提炼出全面风险管理转型的六要素：战略、架构、流程、制度、技术和人才。这六大要素又分为两个层次，前三个要素为基础要素，后三个要素为保障要素。基础三要素中，战略是内核，应以风险战略为核心，以组织架构和业务流程为两翼传导风险战略。（图1） 　　全面风险管理转型的三大基础要素 　　战略：全面风险管理转型必须上升到战略层面 　　风险战略不是避免风险，而是如何获取最大的风险收益。换句话说，就是如何在能够接受的风险底线下创造价值。风险战略与业务战略是一体两面，二者不能割裂而谈，因此，在制定业务战略规划的同时，就应该制定出相应的风险战略，具体包括风险偏好、风险容忍度、风险承受能力和风险环境描述。这些问题都要回答，与既定的银行愿景和战略目标一致的风险承受程度，以及为了创造价值有多少资本可以分配和如何分配。 　　强化风险前置，主动进行资本配置和组合管理。首先，识别优质客户，根据RAROC分辨出哪些客户创造的价值高于银行内部价值目标；其次，进行客户分群并排序，根据创造价值的高低判断资本分配倾向度；最后，有序退出