第4讲 多元回归分析-推断.pptVIP

第四讲 多元回归分析：推断Multiple Regression Analysis: Inference 一、经典线性模型 二、t检验 三、置信区间 四、F检验 五、报告回归结果 经典线性模型 为了进行统计推断（假设检验），需要对模型做进一步假定 如果回归模型满足下列条件，称之为经典线性模型（classical linear model, CLM） 经典线性模型 正态性假定是最强的一个假定，它意味着零条件均值和同方差性是成立的。 如果正态性假定成立，那么OLS估计量将服从特定的分布，从而可以进行统计推断 简单地看，误差项度量了影响被解释变量的多种因素的作用之和，根据中心极限定理，它应该近似地服从正态分布。当然，这是一个很不严格的解释，很多情况下正态性假定都不成立。事实上，如果样本容量足够大，那么误差项是否服从正态分布并不很重要，这将在第5讲讨论 正态性假定意味着，对于给定的一组解释变量的取值，被解释变量服从正态分布。即： 经典线性模型 经典线性模型 OLS估计量的性质 经典线性模型OLS估计量的性质（证明见课本p765，附录E.3） t检验 对单个参数的假设检验（参看“关于t检验的说明”以及课本附录C.6） a称为双尾（侧）检验，b和c称为单尾（侧）检验 t检验 例题（课本p122，例4.4） t检验 例题4_1（课本p123，例4.5） price:住