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独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 荆立论文作者签名：铆睡乳签字日期：砂年歹月扩日 l 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解粉 有关保留、使用学位论文的规定 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和 借阅。本人授褂以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者始研晦缸 导师签名 签字日期 磷小趁r 餐所 I 电’话 邮编 §l 引言 §1 引言 §1．1 保险与概率统计的关系 人类社会生活中经常要面对疾病、 死亡、意外事故和自然灾害等方面的风 险。科学技术的发展和生活水平的提高 不断增强着人类抵御风险的能力。但是 灾变是不可能根本避免的。保险的基本原理是将众多投保人的保费集中到承保 人处，当风险发生后，由承保人承担损失。这种机制使投保人通过付出少量且 固定的保费，将大量的不确定的损失转移到承保人或保险公司身上；承保人利用 保费收入一方面保证赔偿的正常进行，另一方面，通过分析与计算来合理调配 资金，提高保险基金的投资效益，最终使投保人和承保人都有收获。既然保险 承保的对象是不确定的损失，那么，承保人是在如何保证投保人利益的基础上保 持自身的经营稳定性，并获得一定的利润呢?除了一般的经营原则外，保险企 业的经营中有个很独特的经营原则，就是以数学特别是概率统计中的某些原理和 方法为经营基础，具体表现在对投保风险的定量统计分析和预测、根据一定的 原则进行保费计算、对索赔和投资的定量分析等方面。 随着概率统计在理论上不断完善、在应用中逐渐成熟，出现了一个结合数 学、统计学、保险学和金融学等多种学科的崭新交叉学科精算学。精算学以现 代数学和统计学为基础，对保险经营中的某些问题进行定量化的分析和研究， 为保险公司进行科学的决策和提高管理水平提供依据和方法，它成为保险公司在 激烈竞争的市场环境中得以生存和发展的重要环节。保险精算一般由寿险精算 和非寿险精算或意外险精算组成。非寿险一般指人身意外伤害保险、财产保险、 医疗保险和责任保险等。相对于以人的生存或死亡为唯一损失的人寿保险，显 得风险种类繁多、影响风险发生的因素多及索赔方式复杂，这时保险业务知识 和统计分析方法是融合在一起的。 非寿险精算的研究问题主要包括费率厘定、损失分布估计等。索赔频 数fclaimnumber)和索赔额(claimSize)是影响费率的两个主要方面。损失分 布估计与一般的统计估计问题有类似之处，即包括分布拟合与参数估计两大类问 1 几个新的重尾族上随机变量和的大偏差 保险风险模型主要由总索赔额模型和破产理论两部分组成。它的一个基本模 Risk 型就是经典的更新风险模型(RenewaIModel)，该模型的基本结构如下： 1：单个索赔额(claimsize)序列{％，n≥1)是一个独立同分布的非负随机 变量序列，具有一个共同的分布F和一个有限