清华大学五道口新新金融学院潘文卿宏观计量经济学模型i.pdfVIP

9 I I 第 章 宏观计量经济学模型 ： 9 II 99 单变量时间序列 • 引言 • 平稳性与单位根检验 • ARMA过程 ARMA AARRMMAA §9.1 引言 §9.1 §§99..11 一、常见的数据类型 二、为什么要专门讨论时间序列问题？ 一、常见的数据类型 • 经典计量经济模型常用到的数据有： – 时间序列数据（time-series data)； – 截面数据(cross-sectional data) – / panel data/time-series cross-section / 平行 面板数据（ // data) • 时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。 二、为什么要专门讨论时间序列问题？ 1 1、经典回归分析离不开一个重要假设：数据是平稳的。 11 • ——“ ” ——“ ” 数据非平稳，大样本下的统计推断基础 一致性 要 ————““ ”” —— 求——被破怀。 ———— • “ ” Spurious “ ” Spurious 数据非平稳，往往导致出现 虚假回归 （ ““ ”” SSppuurriioouuss Regression Regression）问题。 RReeggrreessssiioonn – 表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相 关性。 – 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势 （非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行 回归也可表现出较高的可决系数。 – Hendry(1980) : UK 举例 降雨量与 的通胀率有很强的相关性 时间序列往往是非平稳的，因此采用时间序列数据，需 时间序列往往是非平稳的，因此采用时间序列数据，需 时时间间序序列列往往往往是是非非平平稳稳的的，，因因此此采采用用时时间间序序列列数数据据，，需需 要专门计论相关问题。 要专门计论相关问题。 要要专专门门计计论论相相关关问问题题。。 2 2、