资金业务交易对手授信风险管理办法(2011年版)(中文版).docVIP

PAGE PAGE 12 中国银行股份有限公司 资金业务交易对手信用风险管理办法 （2011年版） 第一章 总则 第一条 为规范资金业务交易对手信用风险管理，促进资金业务健康发展，根据银监会《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》（银监发[2011]10号）及我行信用风险管理相关规定，特制定《中国银行股份有限公司资金业务交易对手信用风险管理办法（2011年版）》（以下简称《办法》）。 第二条 本办法所称交易对手是指与我行叙做资金交易业务的、除个人客户以外的交易方，包括金融机构客户和公司客户。其中，公司客户包括企业法人、事业法人、各类机关、团体、部队等。 本办法所称交易对手信用风险是指交易对手在交易合约最终结算前出现违约的风险。 第四条 纳入本《办法》管理的资金交易业务包括：各种本外币即期交易、各类非结构性场外（OTC）衍生产品交易、债券回购交易及二级市场债券交易等。 第二章 交易适合度评估 第五条 叙做交易前，在综合考虑交易产品分类和交易对手分类的基础上，按以下原则对交易进行充分的适合度评估： （一）实需原则。应与有真实交易需求背景的交易对手叙做衍生产品交易。 （二）风险与承受能力匹配原则。应与交易对手叙做与其风险承受能力相匹配的衍生产品交易。 （三）套期保值原则。应以套期保值为目的，不得叙做投机性衍生产品交易。 （四）充分揭示原则。衍生产品交易应向交易对手充分