多变量时间序列相空间重构中参数的确定.PDF

第20 卷 第3 期 　控　制　与　决　策 2005 年3 月 V o l. 20 N o. 3 　Con trol and D ec is ion　 　M ar. 2005 　　文章编号: 100 10920 (2005) 多变量时间序列相空间重构中参数的确定 岳毅宏, 韩文秀, 程国平 (天津大学 管理学院, 天津 300072) 摘　要: 介绍了多变量时间序列相空间重构理论. 提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法, 阐 述了该方法的算法过程及一些重要特点. 此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响, 能够同时确定重构系 统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟. 最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构, 通过比 较和分析验证了其优越性. 关键词: 多变量时间序列; 相空间重构; 嵌入维数; 时间延迟; 平均预测误差 中图分类号: T P 13　　　　文献标识码: A - D eterm ina t ion of param eter s in the pha se space recon struct ion of m ult ivar ia te t im e ser ies , , YU E Y i h ong H A N W en x iu CH EN G Gu o p ing ( , , 300072, . : , : M an agem en t Schoo l T ianj in U n iver sity T ianj in Ch in a Co r re spon den t YU E Y i hong E m a il k ev inyu e @ eyou. com ) : . Abstract Ph a se sp ace recon st ru ct ion th eo ry o f m u lt ivar iate t im e ser ie s is in t rodu ced A nove l m ethod o f determ in ing recon st ru ct ion p aram eter s b a sed on th e m in im izat ion o f average fo reca st ing er ro r is p ropo sed, an d it s a lgo r ithm p rocedu re an d som e im po r tan t ch aracter ist ics are exp licated. T h e m ethod con sider s th e effect s o f a ll recon st ru ct ion p aram eter s on average fo reca