随机微分方程计算方法及其应用.PDF

计 算 物 理 苇19卷第l期 vol19．No 二m2午1月 (：HINFS}：I【)11RNAI．()F(：()MPUTATl0NALPHYSICS J卸2002 文章编号] l(J()l一246x(2002)0l，(I【)0l—07 随机微分方程计算方法及其应用 刘小清， 吴声昌 rrl国科学院教学与系统科学研究院应用数学研究所，北京l【J【JOR0 [摘 要] 介绍随机微分方程离散化格式的构造、收敛性法则、强收敛格式、弱收敛格式、带跳跃的随机微分方程 的计算方法，偏微分方程的概率求解以及它们在物理、工程和金融等领域中的一些应用 [关键词]随机微分方程；随机Tavlnr展开；数值逼近；收敛法则 [中圈分类号]024l8 [文献标识码】 A 一我们往往要根据所处理问题的具体要求，构造不 0 引言 同概率意义下收敛的离散化格式． 与常微分方程的情况类似，形如 1．1强收敛 一z m 在解决滤波，It6过程检验估计等需要对随机系 rf o(5，x。)d 6’(s，z。)dw：(1) J，=』o+I s+：I 统作轨道仿真的问题时，就必须构造强收敛的离散 j0 =J0 化格式，使数值解在均方或几乎处处等概率意义下 的随机微分方程，其巾w“，=1，…，m)为相互独立 收敛于真解． 的布朗运动，通常不能得到显式解，囚此，对其进行 对时间区间[0，引作剖分：O=￡。￡，‘fN 离散化数值求解就成为必不可少的手段．近二十年 来，随机微分方程数值计算方法不仅作为数学中随 =r，并记相应的数值解为膏，，i=0，…，～，则强收 机分析、微分方程和数值分析的交叉研究方向得到 敛的严格定义如下： r阶均方收敛 高度重视和发展，而且在自然科学的其它学科以及 El互。一x，l2}≤c△”， (2) 工程、金融等领域中得到r广泛的应用． ，阶几乎处处收敛 如果简单地将常微分方程的离散化理解为对 (3) Tavlor展式的截断的话，那么随机微分方程的离散 P；}x。一x，|I≤c△7}=1， 其中△=max{￡¨．一t；f，c为与△无关的常数，r 化则是在合理原则下时w唧ar和Platen”给出的随 U‘●《^一1 机Tavh展式的截断．由于关于布朗运动随机积分为整数或半整数． 项的出现．无论是在离散化格式的构造，还是在收敛 1．2弱收敛 性、稳定性分析等方面，随机微分方程数值逼近都要 有时候，对于一个随机系统，我们真正关心的并 比常微分方程的相应问题复杂和凼难得多．本文将 非其轨道的性状，而是它的某个统计量，比如一阶 扼要介绍随机微