博弈视角的银行监管成本与收益分析..docVIP

博弈视角的银行监管成本与收益分析..doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
经济工作ECONOMICPRACTICE? 博弈视角的银行监管成本与收益分析 文/张文利 引言 本文运用博弈论方法对我国银行业中监管机构、商业银行在监管与被监管,商业银行合规经营与违规经营的策略选择和行动方案进行了分析,指出我国商业银行监管效率低的主要原的稳定来源。如若取消利息税,则势必影响国家的财政收入,加剧财政赤字。 四、我国利息税的调整对策 既然我国利息税制度与经济现状不相适应,又有存在必要,所以,必须适时对其进行调整。新时期的利息税征收,应以“以人为本”为思想基础,充分体现个人所得税调节社会收入再分配,促进共同富裕的功能,并要尽快寻求与国际接轨。 我国1.实行存款实名制和银税联网。的实名制实践始于2000年,但至今这种存款实名制仍然只是名义上的,虽然储户存款时必须出示身分证,但这仍有存款人弄虚作假的可能性。真正的存款实名制需要建立银行、税务系统以及户籍管理系统之间的联网,使个人收入透明化,防止储户多头开户,利用税收优惠和 106 经济论坛2007?15 因在于由于信息的不对称,监管机构在实施监管的过程中与商业银行进行博弈,从而导致银行监管的成本较高。因此建议提高对商业银行违规经营的惩罚力度,增加银行违规经营的成本及采取措施提高商业银行合规经营的得益,完善信息的披露机制, 股票等,或直接投资兴办企业,进一步带动整个社会经济效率的提高,促进国家经济的增长。 建立覆3.进一步完善市场经济制度。盖全体公民的社会保障制度,进一步完善教育、住房改革以减轻居民消费负担。制定切合实际的消费政策,促进消费结构升级,鼓励消费。完善储蓄向投资转化、向消费分流的机制。完善金融体制,拓宽投融资渠道并加强监管,保证监管机制的动态性和有效性,防止少数上市公司利用其掌握的信息资源操纵市场、误导投资者。最大程度降低居民负担的制度变迁成本,增加居民对未来的安全感,引导消费者改善对未来收入的预期,改变“持币待购”的心理。 (作者单位:四川大学经济学院 ) 降低累进税率的级次等方法逃税。随着现代科学技术的日趋发展,银行间互联的软硬件约束已能解决,诸如一个储户在若干家银行存款,无法准确计算累进税等技术问题,现已不成其为问题。 当2.建立科学的综合累进税率模式。前我国居民储蓄发挥着一定的社会保障功能,因此利息税需要恰当的引入起征点制度,根据存款额度划定一个界限,充分考虑中低收入家庭承受能力,实现利息税的主要税负者向大储户转变,促进社会公平与效率的提高。而且,真正对资本市场起深刻影响的是那些大储户。向大储户征收利息税,一方面可以缩小贫富差距,保证社会公平;另一方面又可以将之作为一种导向,促使资金大户将资金转而投入免税的国债,或回报更高的 避免信息的不对称,从而促进银行业的健康发展,实现帕累托最优。 银行监管理论认为,监管机构对银行实施监管是为了社会公众利益而对市场运行过程中不适合或低效率的一种反应,是为纠正金融市场垄断性、外部性、传染性、脆弱性和信息不对称性等所引起的市场失灵问题而做的制度安排。从理论逻辑上看,主要有两个基本分析视角:一是基于银行系统的宏观视角,主要着眼于银行体系本身的重要性及其外部性效应。监管机构实施监管的目的就是要防范系统性风险的发生,保持整个金融体系的健康稳定;另一个视角则是基于银行合约参与者———存款人的微观视角,主要着眼于保护一般存款人及金融商品消费者的合法权益(Karekan,1986)。银行监管对于中小存款者而言具有公共产品性质,监管机构的监管正是满足对这一公共产品的需求。 商业银行之间的博弈:银行监管的必要性 商业银行之间有着很强的博弈关系。参与各方既有各自独立的目标,彼此之间又存在密切的相关关系及相互作用,一方的行为是影响其他方目标实现的关键变量。商业银行作为市场主体,其目标仍然是追求利润的最大化。为了这个目标,一些银行铤而走险,进行违规操作,如私自变动利率,进行高息揽存,违规放贷等。 为了说明问题的方便,我们假设只存在两家银行A和B,在银行监管机构放松监管的条件下,双方都合规经营的所得均为X。 一家银行违规经营,另一家银行合规经营,违规者的所得为X+a,合规者经营所得为X-a,其中a>0(为了分析的方便我们假 设违规经营者侵食了合规者的部分所得)。双方都违规经营的所得为X-b,b>0,且b<a。银行A、B的博弈支付矩阵如图1所示。 商业银行B 合规违规 合规 X,XX-a,X+a 商业银行A 违规 X+a,X-a X-b,X-b 图1 银行A、B的博弈关系 双方都会考虑到,在违规行为被监管机构发现可能性很小且无法准确预测对方行为的前提下,违规经营就成了双方的最优策略。 个别银行的违规行为若不能得到及时地纠正,在一定的时间内会被其他银行模仿而得以普遍化,从而在业内形成违规经 ECONOMICPRACTICE? 经济工作营的

文档评论(0)

hhuiws1482 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5024214302000003

1亿VIP精品文档

相关文档