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PAGE PAGE 4 实验4 递推最小二乘法的实现 实验报告 哈尔滨工业大学 航天学院控制科学与工程系 专业： 自动化 班级： 1040101 姓名： 日期： 2013 年 10 月 23 日 1．实验题目： 递推最小二乘法的实现 2．实验目的： 熟悉并掌握递推最小二乘法的算法原理。 3．实验主要原理 给定系统 （1） 其中，为待辨识的未知参数，是不相关随机序列。为系统的输出，为系统的输入。分别测出个输出、输入值，则可写出个方程，具体写成矩阵形式，有 （2） 设 ， 则式（2）可写为 （3） 式中：y为N维输出向量；为N维噪声向量；为维参数向量；为测量矩阵。为了尽量减小噪声对估值的影响，应取，即方程数目大于未知数数目。 的最小二乘估计为 （4） 为了实现实时控制，必须采用递推算法，这种辨识方法主要用于在线辨识。设已获得的观测数据长度为N，将式（3）中的、和分别用来代替，即