第2-3章 概率统计复习.pdf

第第22--33章章 概率统计复习 第第22-33章章 概率统计复习概率统计复习  统计推断的概率框架统计推断的概率框架  贯穿计量经济学始终的三种类型的统计方法 估计估计 检验 置信区间置信区间 △ 统计推断的概率框架  总体总体、、随机变量随机变量、、分布分布  分布矩 (均值、方差、标准差、协方差、相关系数)  条件分布、条件均值  从总体中随机抽取的样本服从的分布（抽样分布） 2 （（11））总体总体、、随机变量和分布随机变量和分布  总体 （（Poppulation）） 感兴趣的所有可能个体的集合 (学区) 我们将总体视为无限大我们将总体视为无限大 ((∞∞近似于近似于 “非常大非常大”))  随机变量随机变量 （（RandomRandom variablevariable）） YY 一个随机结果的数值概括 (地区平均测试成绩、学生教师比)  Y 的总体分布 Y 离散时离散时：总体中出现的不同总体中出现的不同Y取值的概率取值的概率，如如Pr [[Y = 650]] Y 连续时：这些取值集合的概率，如Pr[640≤Y ≤660] 3 （（22））总体分布矩总体分布矩:: 均值均值、、方差方差、、标准差标准差、、协方差协方差、、相关系数相关系数 均值均值 mean = Y 的期望值的期望值 （（期望期望）） = E((Y)) = BYB = Y 多多次重复复取值的长期长期平均均值 方差variance = E((Y –BYYBB))P2P 2 =  Y = 分布的散散布平方的度量 标准差标准差standard deviation = 方方差差 = BYYBB 4 矩（续） EE YY Y 3  偏度 skewness = 3  Y =分布不对称性的度量 偏度偏度 = 0: 分布是对称的分布是对称的 偏度 () 0: 分布具有右（左）长尾 E Y Y 4  峰度峰度 kkurtosisrtosis 4  Y 尾部厚薄的度量尾部厚薄的度量 = 出现大值的可能性度量 峰度峰度 3:=3: 正态分布正态分布 峰度 3: 厚尾 (“尖峰 leptokurtotic ”) 5 6 （（33））22个随机变量个随机变量:: 联合分布与协方差联合分布与协方差 随机变量随机变量 XX 和和