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随机过程 南京邮电大学 理学院 胡国雷 第一章 预备知识 简要回顾一下概率论中与本课程有关的基本概念：随机试验、样本空间、事件、概率、随机变量、概率分布、数字特征等。 条件概率 在事件B已发生这一条件下，事件A发生的概率。 设事件B1，B2，…，Bn构成一个完备事件组，概率P(Bi)0,i=1,2,……,n,对于任何一个事件A，若P(A)0, 有 §1.3 随机变量的数字特征 随机变量的数学期望 随机变量函数的期望 方差 协方差 相关系数 独立与不相关 利用特征函数与分布一一对应的唯一性得 注：求随机变量的特征函数的方法 （3）用Fourier变换去求解。 （1）一般定义求解； （2）对一些特殊分布可化为微分方程求解； （4）利用特征函数求多个独立随机变量和的分布。 要求： （1）会求一些常用的随机变量的特征函数； （2）记住一些重要分布的特征函数，如正态分布； （3）利用特征函数求相应随机变量的各阶矩； 五、母函数 对于整值随机变量，有一种处理方法很便于应用，这就是母函数法。 例、求二项分布、泊松分布、几何分布 的母函数 （1）唯一性，非负整数值随机变量的分布列 由其母函数唯一确定 六、母函数的性质 3、独立随机变量之和的母函数等于母函数之积 (4) 随机个随机变量之和的母函数 一、密度函数与特征函数 左边的积