概率统计和随机过程课件第十二章_平稳过程.pdf

第十二章 平稳过程 平稳过程是一类特殊的随机过程,它的应用极为广泛. 第一节 严平稳过程 一．定义1 随机过程{X (t), t T } ，如果对任意 n 维 分布函数,任意实数  ,满足: F (x , x ,, x ;t , t ,, t ) 1 2 n 1 2 n F(x ,x ,,x ;t ,t ,,t ) n 1,2, 1 2 n 1 2 n X (t) 则称 为严平稳过程,或称狭义平稳过程. 1 严平稳过程的含义是:过程的任何有限维概率分布 与参数的原点选取无关, 二. 严平稳过程的一维,二维分布函数的性质 特殊地,取  t ,t t  1 2 1 一维分布函数 F (x ;t ) F (x ;t ) F (x ;0) F (x ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 二维分布函数 F (x ,x ;t ,t ) F (x ,x ;t ,t ) 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 F (x , x ;0,) F (x , x ;) 2 1 2 2 1 2 2 上式表明:严平稳过程的一维分布函数 F (x ) 不依赖 1 1 t 于参数 , 二维分布函数F (x ,x ;) 仅依赖于参数间距 t t 2 1 2 2 1 而与 t ,t 本身无关. 1 2 三.(1)离散状态随机过程X (t) ,严平稳性条件 P {X (t ) x , X (t ) x ,, X (t ) x } 1 1 2 2 n n P {X (t ) x ,X (t ) x ,,X (t ) x } 1 1 2 2 n n 3 (2)连续状态随机过程X (t) ,严平稳性条件 f (x , x ,, x ;t ,t ,,t ) 1 2 n 1 2 n f