变系数模型与其在石油价格预测中的应用.pdfVIP

万方数据 万方数据 致 谢 时间如白驹过隙，一晃两年半已过去，伴随着论文的完成，我的研究生学习 生涯也即将接入尾声。这几年来，在这美丽的工大校园内，风景优美的斛兵塘旁， 多少往事浮现在我们眼前。在此时此刻，我非常的感谢研究生阶段的各位老师和 同学们，使我学到了专业上的很多知识，也学到了很多为人处世的道理。 感谢我的导师汪金菊老师。本论文研究方向的确定、论文的选题及其定稿都 是在汪老师的悉心指导下完成的。在研究生学习的这段时间，各位老师的严谨的 治学态度、学术功底、敏锐的洞察力以及平易近人的工作作风给我留下了深刻的 印象，他们的言传身教使我终身难忘。在此之时，我用诚挚的谢意来表达各位老 师对我的培养之心。是你们提供了我良好的学习环境，让我能够顺利地完成硕士 阶段的学业，从而使我无论在理论上还是在实践上都得到了提高。 同时我也感谢我的室友和同学们给我无私的帮助，让我能够开阔视野和集思 广益。我非常感谢我的家人，没有他们精神上的鼓励，物质上的支持以及学习上 的激励，我也不可能顺利的完成硕士阶段的学习，他们是我前进的动力，对他们 的感激之情，我是无法用言语来表达的。 最后，我感谢所有关心和帮助我的老师，同学们以及家人。 作者：王 艳 2014 年4 月5 日 I 万方数据 摘 要 石油作为一种基础性的原材料，在经济，政治、军事上都起着举足轻重的作 用和地位，也在国防和国家安全领域中发挥着不可替代的作用。因为石油价格的 波动情况带来了一些经济问题，影响了人们的日常生活，所以引起了世界各国对 它的日益关注。能够准确的预测石油价格并且找出一种能够避免油价带来的风险 问题的方法是当今的热点问题。而变系数模型能够避免“维数祸根”，能够反映数 据的空间变化特征，与传统的线性模型相比更能反映数据的真实性，具有很好的 数据解释性，让预测的效果更好。因此选用变系数模型预测国际石油价格序列的 效果会更好，更能够反映油价波动的真实情况。 首先本文对变系数模型的一些基本类型，加权最小二乘法以及对数据的处理 方式进行了详细的介绍。然后对影响石油价格的间接因素变量采用取对数的方式， 建立无季节性和存在季节性虚拟变量的两种变系数模型。同时利用变系数模型对 2001 年第一季度到2012 年第一季度的西德克萨斯中质原油（WTI）现货价格序列 进行预测并比较分析。实证结果表明，建立的无季节性虚拟变量的变系数模型能 够更有效地预测石油价格序列，同时它的预测效果比直接运用历史数据的效果更 好。最后通过拟合优度系数的大小可知对石油价格有影响因素的选择是合理的。 关键字：变系数模型；加权最小二乘法；石油价格；预测 II 万方数据 ABSTRACT As a kind of basic raw materials, oil plays a very important role in the economic, politic and military, what’s more, it also plays an irreplaceable role in the field of national defense and national security. On acco