实验9 多种资产的组合优化及动态图.pptVIP

实验9 多种资产的组合优化及动态图 实验目的： 运用多种资产的组合优化的相关知识，使用Excel的内部函数及相关功能，掌握通过对多种资产组合优化，了解相关系数对风险—收益图的构成。以帮助我们进行多种资产组合优化的相关投资分析。 实验内容与要求： 通过对多种资产组合优化，计算有效的风险和风险资产的风险—收益曲线。通过创建动态图，并使用“微调项”来解决多种问题。 实验工具：Excel 实例1： 结合实验8的内容，将资产由两种扩展为五种，求出资产优化的结果。 表9-1 资产组合优化的电子数据表一多种资产 实例2： 如何利用“实例一”的数据，构建组合优化动态图的电子数据表模型。见表9-2 表9--2 资产组合优化电子数据一动态表