讲解时间序列模型.pptVIP

AR(p) 自相关函数的拖尾性 对AR(p)模型，其自相关函数不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减，称其具有拖尾性 举例 1 0 ρk k 的序列 t yt 20 ④ 偏自相关函数 耶尔-瓦克尔(Yule-Walker)方程 AR(p)的偏自相关函数具有截尾性 ⑤ AR(p)的滞后算子形式 引进滞后算子B： 一般有： AR(p) 记 或 (2) 移动平均模型及其性质 定义 自相关函数 滞后算子形式 ① 移动平均模型的定义 在序列{xt}中， xt表示为若干个白噪声的加权平均和 其中{εt}是白噪声序列，这样的模型称为q阶移动平均模型，计为MA(q) ② MA(1) 的自相关函数 MA(q) 的自相关函数 k=0 k=1,2,···,q kq 举例 1 0 ρk k 0.5 1 2 3 的序列 yt -1 1 3 5 t ③ 滞后算子形式 其中 AR(p)与MR(q)的比较 AR(1) MR(1) (3) 自回归移动平均模型 定义 性质 滞后算子形式 ① 自回归移动平均模型 自回归模型与移动平均模型的综合 计为ARMA(p,q) ② ARMA(p,q)的性质 ARMA(p,q)兼有AR (p)和ARMA(q)的性质 平稳条件：与AR (p)相同 ARMA(1,1) 平稳条件 ARMA(1,1)的自相关函数 自协方差函数 ARMA(1,1)的自相关函数 AR