第二章+时间序列分析的基本概念.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 随机过程基础概念和基本理论介绍 平稳过程的特征及遍历性 线性差分方程 动态数据预处理 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 §2.1 随机过程 描述 在对某些随机现象的变化过程进行研究时，需要考虑无穷多个随机变量，必须用一簇随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计特征，这样的随机变量族通常称为随机过程。 例子 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 设 是一列独立同分布的随机变量序列，令 则称随机变量序列 为随机游动。其中 是与 相互独立（但是不同分布）的随机变量，一般地， 我们总是假定 。如果 就是一般概率论与数理统计教材中提到的简单随机游 动。 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析的基本概念 英国植物学家布朗注意到漂浮在液面上的微 小粒子不断进行无规则的运动，它是分子大 量随机碰撞的结果。这种运动后来称为布朗 运动。若记 为粒子在平面坐标上的 位置，则它是平面上的布朗运动。 上海财经大学统计学系 * 时间序