第十一章 时间序列分析.pdf

STATA 从入门到精通 第十一章 时间序列分析 11.1 基本时间序列模型的估计  在许多情况下，人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解 释变量，用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为 时间变量，也叫做趋势变量。  时间变量通常用t表示，其在用时间序列构建的计量经济模型中得到 广泛的应用，它可以单独作为一元线性回归模型中的解释变量，也可 以作多元线性回归模型中的一个解释变量，其对应的回归系数表示被 解释变量随时间变化的变化趋势，时间变量也经常用在预测模型中。 STATA从入门到精通 Page 　 2 11.1.1 定义时间序列在stata 中的实现  在进行时间序列的分析之前，首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之 后，才能对变量使用时间序列运算符号，也才能使用时间序列分析的相关命 令。定义时间序列用t