计量经济学_8.1_时间序列的平稳性和单位根检验.pdf

§8.1 时间序列平稳性和单位根检验 Stationary Time Serial and Unit Root Test 一、时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验 2013-5-15 计量经济学 • 经典时间序列分析模型： – 包括MA、AR 、ARMA模型 – 平稳时间序列模型 – 分析时间序列自身的变化规律 • 现代时间序列分析模型： – 分析时间序列之间的结构关系 – 单位根检验、协整检验是核心内容 – 现代宏观计量经济学的主要内容 2013-5-15 计量经济学 一、时间序列的平稳性 Stationary Time Series 2013-5-15 计量经济学 ⒈问题的提出 • 经典计量经济模型常用到的数据有：