5.2+线性规划的对偶理论.pptVIP

第2节 线性规划的对偶理论 对偶问题的提出 原问题与对偶问题的关系 对偶单纯形法 一、对偶问题的提出 对于上节中所介绍的资源利用问题 考虑资源拥有者为了实现一定的收入目标，将其所拥有的资源出售，则需给每一种资源定价。 表示出售单位数量的第i种资源的价格，若将所有资源出售，则得到的总收入为 在做出决策时，考虑出售资源的收入不应该低于生产所获得的收入，则 资源拥有者出售每一种资源的最低估价，可通过求解线性规划问题而得到 这表明， 从不同角度考虑同一问题可得到相互联系的线性规划模型，这就是线性规划的对偶问题 。 一般地，称线性规划问题（I) 和(Ⅱ)互为对偶问题的标准形式。 （I) (Ⅱ) ①对偶问题的变换关系为对称关系时，根据原问题的系数矩阵就能容易地写出对偶问题。如表5.2.1。 表5.2.1 yj x1 x2 … xn， 原关系 minW 对偶关系 maxZ ②当原问题的约束条件中含有等式约束方程时，即变换关系为非对称形式，可按以下步骤求对偶问题： 首先将每一个等式约束方程都用两个不等式约束方程代替，所有约束方程都变为同号不等式约束。 按对称形式变换关系（表5.2.1）写出它的对偶问题。 例：对于线性规划问题 可以按下述步骤求出其对偶问题： 第1步：将等式约束分解为不等式约束，变为 第2步，设　和 分别代表对应的对偶变量，按对称形式变换关系写出它的对偶问题 上述线性规划问题的各式，经过整理后得到 令 ，由于 ，可见 不受正、负限制，将 代入，可得到原线性规划问题的对偶问题。 二、原问题与对偶问题的关系 线性规划原问题与对偶问题之间的形式变换关系可以由表5.2.2予以概述。 原问题（或对偶问题） 对偶问题（或原问题） 目标函数 目标函数 变 ? 量 个数n ≥0 ≤0 无约束 约 束 方 程 个数n ≥ ≤ = 约 束 方 程 个数m ≤ ≥ = 变 量 个数m ≥0 ≤0 无约束 约束方程右端项 目标函数中变量的系数 目标函数中变量的系数 约束方程右端项 表5.2.2 利用表5.2.2所描述的变换关系，可写出任何一个线性规划问题的对偶问题。譬如，对于线性规划问题 其对偶问题为 对偶问题的基本性质 ①对称性：即对偶问题的对偶是原问题。 ②弱对偶性：即若 是原问题的可行解， 是对偶问题的可行解，则存在关系： 。 ③无界性：若原问题（对偶问题）为无界解，则其对偶问题（原问题）无可行解。 ④对偶定理：若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解，而且它们的最优目标值相等。 ⑤松紧定理：若 和 分别为原问题与对偶问题的可行解，则它们为最优解的充要条件为 ⑥设原问题是 其对偶问题是 ⑦互补松弛性：若 和 分别是原问题和对偶问题的可行解。那么， 和 ，当且仅当 和 为最优解。 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，其对应关系如表5.2.3。 0 表5.2.3 三、对偶单纯形法 基本思想 若保持对偶问题的解是基可行解，而原问题在非可行解的基础上，通过逐步迭代达到基可行解，这样也就得到了最优解。这种方法的优点是原问题的初始解不一定是基可行解，可从非基可行解开始迭代。 基本原理 对于原问题 设B是一个基，不失一般性,令 ，它对应的基变量为 。当非基变量都为零时，可以得到 。若在 中至少有一个负分量，设 ，并且在单纯形表的检验数行中的检验数都非正，即对偶问题保持可行解，它的各分量是: ①对应基变量的检验数是 ②对应非基变量的检验数是 每次迭代是将基变量中的负分量取出，去替换