2001年経済统计処理讲义内容-徳山大学.ppt

担当者：　河田　正樹 e-mail: kawada@tokuyama-u.ac.jp 計量経済学とは さまざまな経済理論にもとづき数式の形で表された経済モデルを、データを用いて、統計的手法によって検証するもの。 経済理論は因果関係の積み重ねである。 (例)　「利子率を下げると消費が拡大し、需要が喚起される」 　このような論理の積み重ねによって、経済の現状把握?予測をおこなうことを定性的分析という。 これから一歩踏み込んで、 「利子率を○％下げると消費が拡大し、○○円程度の需要が喚起される」 　というように、数量的な把握をするものが定量的分析である。 このような定量的分析をおこなうために、統計データが用いられる。 統計データを用いた定量的分析のことを、計量分析という。経済分析における計量分析が計量経済分析である。 関連する科目 これらの科目は、計量経済学を理解する上で重要である。特に統計学は、計量経済理論の基礎となる。 「計量経済学」の講義では統計学を履修済みであることを前提とするが、最初の数回において要点を復習しながら進める。 統計学?計量経済学関連科目関連図（徳山大学経済学部）（河田作成） 計量経済分析の手順 モデルの定式化 モデルに含まれる変数と実際のデータの対応 パラメータの推定と統計量の算出 モデルの検討 政策?予測への応用 ＜ステップ１＞ ＜ステップ２＞ ＜ステップ３＞ ＜ステップ４＞ 合格 不合格 ＜ステップ５＞ ＜ステップ1＞　モデルの定式化 モデルの定式化は、おもに経済理論にもとづいておこなわれる。 経済理論から 　　　　　　　所得↑　→　消費↑ 　という関係が導かれる。これを数学の用語を用いて表現すると、 　　　　　「消費は所得の関数である」 　といえる。 これを数式の形で表したものが消費関数であり、代表的なものがケインズ型消費関数である。 Ｙ（消費）　＝　ａ　＋　ｂ　Ｘ（所得） ↑　　　　　　　　　　　　　　↑ 結果　　　　　　　　　　　　　原因 X(所得） Ｙ（消費） Y=a+bX 　定式化したモデルについて、おもに2種類の疑問が考えられる。 　 　関数型への疑問 Y　=　a　+　bX2 Y　=　a　×　bX 　ではいけないのか？ 　?　所得と消費の散布図からを描くことによって最適な関数型が選択される。 　　　どちらでも構わないような場合には、解釈しやすい、より単純なもの（1次式など）が選ばれる。 　経済理論への疑問 　消費を決定する要因として所得だけで良いのか？ 　?　1期前の消費も要因となる？ 　?　資産も要因となる？ 　これらの疑問が、既存の経済理論の問題点を明らかにし、提言をおこなうことになる。 この２種類の疑問への回答は、分析の結果によって明らかになる。 ＜ステップ2＞　モデルに含まれる変数と実際のデータとの対応 最初に分析目的に応じて、2種類の統計データのうちどちらを用いるかを決める。 時系列データ データを時間の順序にならべたものであり、過去の変動から現状を把握し、将来を予測するなどの目的に用いる。 クロスセクションデータ ある1時点において何らかの属性に関してならべたものであり、地域差などの現状を把握するために用いる。 その上で「所得」「消費」といった経済学の概念に対応した最適なデータを選ぶ。 ここでは、日本全体の家計についての時系列データを用いて分析をおこなう。 「所得」は実質家計可処分所得、「消費」は実質家計消費支出をもちいる。これらはともに国民経済計算から得られたデータである。 ＜ステップ3＞　パラメータの推定 パラメータ（回帰係数）の推定は、散布図にＸ，Ｙの関係をもっともよく表す直線を書き入れることである。 回帰係数の推定値は最小2乗法という方法で求めることができる。 最小2乗法はデータの各点と直線との距離（これを残差という）の2乗和が最小となるように直線を引く方法である。 推定値は次のような式で求められる。 （詳しくは第2章で） このデータに最小2乗法を適用した結果、直線の方程式は　Y= -31.46 + 0.980 X　となった。 これより、たとえばX=320のときのYが、 Y= -31.46 + 0.980×320 = 282.14 　 と求められる。 　?　将来の消費額の予測 ＜ステップ4＞　モデルのテスト パラメータを推定したモデルは、経済学的な面と統計学的な面から検討される。 回帰係数の検定で、よくおこなわれるのが H0： b=0 vs. H1: b≠0 　という検定である。 この検定で、H0が採択された場合、 　　　　　　　　　　　　　　Y=a+bX となるので、真の回帰式はY=aとなる。 0 この式は、「Yの大きさはXの値にかかわらず